Сравнение NVDY с SOXY
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 23.53% vs 99.08% for SOXY. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVDY charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.89M | $27.94M | $36.54M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам NVDY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | -3.49% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 37.00% | -0.99% |
Correlation
The correlation between NVDY and SOXY is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between NVDY and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
NVDY
SOXY
Сравнение NVDY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.49 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 15.00 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и SOXY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -30.22% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -28.56% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -18.79% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -5.58% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 6.63% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и SOXY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 10.19%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 18.52% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 36.18% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 40.44% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 39.58% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 39.58% | -1.64% |
Сравнение комиссий NVDY и SOXY
NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и SOXY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and SOXY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to NVDY (10.19%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 23.53% for NVDY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 23.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 10.14% for SOXY.
Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор