Сравнение NVDY с NVII
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 31.11% vs 40.89% for NVII. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 7.35%.
NVDY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 50.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 6.53% | 35.12% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 7.35% | 47.63% |
Correlation
The correlation between NVDY and NVII is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NVDY and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVDY
NVII
Сравнение NVDY c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.22 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.26 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и NVII
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -18.47% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -18.47% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -15.00% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -5.82% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 7.80% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и NVII
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 10.03%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 14.35% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 26.88% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 36.12% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.17% | 35.56% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.17% | 35.56% | +2.61% |
Сравнение комиссий NVDY и NVII
И NVDY, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и NVII
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 64.61%, что больше доходности NVII в 56.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 64.61% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 56.90% | 29.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NVDY and NVII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVII has higher volatility (14.35%) compared to NVDY (10.03%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs 31.11% for NVDY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs 31.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 64.61%, compared with 56.90% for NVII.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор