Сравнение MSFO с MSFW
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs -12.04% for MSFW. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for MSFW.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у MSFW с доходностью -0.98%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
MSFW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 31.62%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $743.33K | $494.43K | $599.69K |
Сравнение доходности по годам MSFO и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | -1.81% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -0.98% | -7.80% |
Correlation
The correlation between MSFO and MSFW is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between MSFO and MSFW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. MSFW — Ранг доходности на риск
MSFO
MSFW
Сравнение MSFO c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.29 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.51 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFW
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки MSFW в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -41.85% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -41.85% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -14.39% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -19.87% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 23.79% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFW
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 15.08%, в то время как у Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) волатильность равна 19.14%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 19.14% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 31.92% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 38.55% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 38.38% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 38.38% | -16.39% |
Сравнение комиссий MSFO и MSFW
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFW
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что меньше доходности MSFW в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSFO and MSFW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFW has higher volatility (19.14%) compared to MSFO (15.08%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs MSFW's -41.85%.
On 1-year performance, MSFO leads with -7.47% vs -12.04% for MSFW. On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFO has performed better with a -7.47% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 35.79% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while MSFW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.99% for MSFW.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор