Сравнение MSFO с MSFW
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -14.73%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | -2.99% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
Correlation
The correlation between MSFO and MSFW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. MSFW — Ранг доходности на риск
MSFO
MSFW
Сравнение MSFO c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.76 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFW
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -40.42% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -26.27% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -17.45% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 32.40% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 32.40% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 32.40% | -12.62% |
Сравнение комиссий MSFO и MSFW
И MSFO, и MSFW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFW
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что меньше доходности MSFW в 39.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSFO and MSFW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFO and MSFW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 38.67% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while MSFW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор