PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFO и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.


MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и GPIX


2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-9.19%15.69%10.34%13.73%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between MSFO and GPIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between MSFO and GPIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Доходность на риск

MSFO vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина

GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFOGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

2.52

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

3.48

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.33

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

16.77

-17.14

MSFO vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFOGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.52

-2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.78

-1.17

Просадки

Сравнение просадок MSFO и GPIX

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFOGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-17.50%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-7.71%

-21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-0.48%

-16.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-1.48%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

1.53%

+11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и GPIX

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFOGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

2.26%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

7.89%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

10.17%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

13.80%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

13.80%

+5.98%

Сравнение комиссий MSFO и GPIX

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и GPIX

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности GPIX в 8.00%


ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
8.00%8.01%7.45%1.40%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
38.67%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы


MSFO and GPIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs -4.82% for MSFO. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 8.00% for GPIX.

MSFO is categorized as Options Trading, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор