Сравнение MSFO с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
MSFO и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или GPIX.
Основные характеристики
| MSFO | GPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 21.62% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 31.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.90 | 21.52 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 15.71% | 10.50% |
| Макс. просадка | -13.17% | -6.97% |
| Текущая просадка | -7.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSFO и GPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и GPIX
С начала года, MSFO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 21.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и GPIX
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и GPIX
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.56%, что больше доходности GPIX в 7.93%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.60% | 6.44% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 7.93% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и GPIX
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки GPIX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и GPIX
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.