Сравнение MSFO с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
MSFO и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.13% | 15.69% | 10.34% | 13.73% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.13%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
MSFO
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и GPIX
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
MSFO vs. GPIX — Ранг доходности на риск
MSFO
GPIX
Сравнение MSFO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.00 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.52 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 7.97 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.00 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.43 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и GPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и GPIX
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%, что больше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.19% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и GPIX
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -17.50% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -11.54% | -17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | -5.13% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -1.54% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 2.20% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и GPIX
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.08% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 8.42% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 17.02% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 14.07% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 14.07% | +5.08% |