Сравнение MSFO с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
MSFO и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или GPIX.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и GPIX
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 21.45%.
MSFO
10.70%
-0.04%
-2.47%
15.01%
N/A
N/A
GPIX
21.45%
1.08%
10.85%
27.85%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MSFO | GPIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 4.01 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 18.92 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 15.89% | 10.44% |
| Макс. просадка | -13.17% | -6.97% |
| Текущая просадка | -7.48% | -1.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и GPIX
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между MSFO и GPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и GPIX
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.30%, что больше доходности GPIX в 7.94%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 36.30% | 6.44% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 7.94% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и GPIX
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки GPIX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и GPIX
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.