PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFO с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFO с GPIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

MSFO и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или GPIX.

Корреляция

Корреляция между MSFO и GPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFO и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.13%
31.02%
MSFO
GPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFO:

-0.08

GPIX:

0.61

Коэф-т Сортино

MSFO:

0.03

GPIX:

0.97

Коэф-т Омега

MSFO:

1.00

GPIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

MSFO:

-0.09

GPIX:

0.63

Коэф-т Мартина

MSFO:

-0.20

GPIX:

2.77

Индекс Язвы

MSFO:

8.25%

GPIX:

3.97%

Дневная вол-ть

MSFO:

20.30%

GPIX:

18.10%

Макс. просадка

MSFO:

-19.15%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

MSFO:

-12.45%

GPIX:

-8.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFO показывает доходность -5.08%, а GPIX немного ниже – -5.16%.

MSFO

С начала года

-5.08%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-3.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.28%

1 год

9.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFO и GPIX

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSFO: 0.99%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFO и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFO c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSFO: -0.08
GPIX: 0.61
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSFO: 0.03
GPIX: 0.97
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSFO: 1.00
GPIX: 1.15
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSFO: -0.09
GPIX: 0.63
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSFO: -0.20
GPIX: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.61
MSFO
GPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и GPIX

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что больше доходности GPIX в 8.97%

TTM20242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		31.71%35.17%6.44%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.97%7.46%1.40%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и GPIX

Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.45%
-8.95%
MSFO
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и GPIX

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 11.58%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
13.89%
MSFO
GPIX