Сравнение MSFO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MSFO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 9.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и JEPQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
MSFO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MSFO
JEPQ
Сравнение MSFO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.09 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.82 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 8.93 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.09 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и JEPQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JEPQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JEPQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -20.07% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -11.58% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -4.89% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.55% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 2.36% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JEPQ
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.08% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 10.52% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 18.54% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.91% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.91% | +2.22% |