Сравнение MSFO с JEPQ
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. MSFO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 22.20% for JEPQ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MSFO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 24.85% | 10.30% |
Correlation
The correlation between MSFO and JEPQ is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MSFO and JEPQ has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MSFO
JEPQ
Сравнение MSFO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.53 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 10.35 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JEPQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -20.07% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -8.82% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -1.18% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -3.37% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 2.15% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JEPQ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 6.20% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 12.28% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 14.68% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.92% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.92% | +5.07% |
Сравнение комиссий MSFO и JEPQ
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JEPQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and JEPQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to JEPQ (6.20%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 22.20% vs -7.47% for MSFO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 22.20% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 10.99% for JEPQ.
MSFO is categorized as Options Trading, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор