PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFO с JEPQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

MSFO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между MSFO и JEPQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFO:

0.29

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

MSFO:

0.57

JEPQ:

0.78

Коэф-т Омега

MSFO:

1.08

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

MSFO:

0.33

JEPQ:

0.47

Коэф-т Мартина

MSFO:

0.74

JEPQ:

1.65

Индекс Язвы

MSFO:

8.41%

JEPQ:

5.66%

Дневная вол-ть

MSFO:

20.60%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

MSFO:

-19.16%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

MSFO:

-0.96%

JEPQ:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.35%.

MSFO

С начала года

7.38%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

5.35%

1 год

5.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.35%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-2.17%

1 год

8.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFO и JEPQ

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и JEPQ

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.70%, что больше доходности JEPQ в 11.32%

TTM202420232022
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		28.70%35.17%6.44%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.32%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и JEPQ

Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и JEPQ

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...