Сравнение MSFO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MSFO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или JEPQ.
Основные характеристики
| MSFO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 21.88% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 28.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.90 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 15.71% | 12.25% |
| Макс. просадка | -13.17% | -16.82% |
| Текущая просадка | -7.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSFO и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и JEPQ
С начала года, MSFO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и JEPQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и JEPQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.56%, что больше доходности JEPQ в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.60% | 6.44% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и JEPQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и JEPQ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.