PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs -22.44% for MSFT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%.

MSFO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и MSFT

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-18.98%15.69%10.34%18.74%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%17.76%

Correlation

The correlation between MSFO and MSFT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between MSFO and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYIMSFO с NVDY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MSFO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.87

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-1.10

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.66

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.32

+0.04

MSFO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и MSFT

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-69.38%

+40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-33.91%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.76%

-30.58%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-21.79%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

17.08%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и MSFT

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.49%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

11.34%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

22.94%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

26.02%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

26.79%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

27.09%

-7.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и MSFT

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		46.39%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MSFO and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFT has higher volatility (11.34%) compared to MSFO (9.49%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs MSFT's -69.38%.

MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор