Сравнение MSFO с MSFT

С начала года, MSFO показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 16.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.10%, что больше доходности MSFT в 0.71%

Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 3.94%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.