Сравнение MSFO с MSFT

С начала года, MSFO показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -7.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что больше доходности MSFT в 0.82%

Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 11.58%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.