Сравнение MSFO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT).
MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или MSFT.
Основные характеристики
| MSFO | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.83% | 12.98% |
| Дох-ть за 1 год | 18.70% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 3.85 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 6.26% |
| Дневная вол-ть | 15.72% | 19.69% |
| Макс. просадка | -13.17% | -69.41% |
| Текущая просадка | -6.52% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между MSFO и MSFT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFT
С начала года, MSFO показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 12.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFT
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 32.34%, что больше доходности MSFT в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.34% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFT
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFT
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 6.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.