Сравнение MSFO с MSFT
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs -6.96% for MSFT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MSFO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 16.66% |
Correlation
The correlation between MSFO and MSFT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between MSFO and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFO
MSFT
Сравнение MSFO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.21 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.44 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFT
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -69.38% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -33.91% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -20.67% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -21.78% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 15.95% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFT
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.28%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 9.95% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 22.34% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 25.12% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 26.63% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 27.04% | -7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFT
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSFO and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to MSFO (8.28%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs MSFT's -69.38%.
MSFO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор