PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFO с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
-2.44%
MSFO
MSFT

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFO показывает доходность 11.17%, а MSFT немного выше – 11.71%.


MSFO

С начала года

11.17%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-2.58%

1 год

14.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSFT

С начала года

11.71%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-2.45%

1 год

11.30%

5 лет (среднегодовая)

23.95%

10 лет (среднегодовая)

26.11%

Основные характеристики


MSFOMSFT
Коэф-т Шарпа0.980.69
Коэф-т Сортино1.311.00
Коэф-т Омега1.191.13
Коэф-т Кальмара1.180.88
Коэф-т Мартина3.162.10
Индекс Язвы4.91%6.47%
Дневная вол-ть15.86%19.62%
Макс. просадка-13.17%-69.41%
Текущая просадка-7.08%-10.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MSFO и MSFT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.980.69
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.311.00
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.13
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.180.88
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.162.10
MSFO
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.98
0.69
MSFO
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и MSFT

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.14%, что больше доходности MSFT в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
36.14%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.54%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и MSFT

Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.08%
-10.48%
MSFO
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и MSFT

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 6.43%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
8.29%
MSFO
MSFT