Сравнение MSFO с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT).
MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.13% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 16.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.13%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%.
MSFO
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFO
MSFT
Сравнение MSFO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.15 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.05 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.12 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и MSFT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и MSFT
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.19% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и MSFT
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -69.38% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -33.91% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | -31.43% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -21.77% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 12.46% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и MSFT
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.94%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.48% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 19.15% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 26.46% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 26.19% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 26.89% | -7.74% |