Сравнение MSFO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MSFO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и QQQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MSFO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSFO
QQQ
Сравнение MSFO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.07 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.00 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.32 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.07 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и QQQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и QQQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -82.97% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -12.62% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -7.86% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -32.99% | +27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 3.44% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и QQQ
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.61% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 12.82% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 22.70% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 22.38% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 22.25% | -3.12% |