PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
10.03%
MSFO
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.63%.


MSFO

С начала года

10.70%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-2.47%

1 год

15.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


MSFOQQQ
Коэф-т Шарпа0.921.75
Коэф-т Сортино1.242.34
Коэф-т Омега1.181.32
Коэф-т Кальмара1.112.25
Коэф-т Мартина2.988.17
Индекс Язвы4.89%3.73%
Дневная вол-ть15.89%17.44%
Макс. просадка-13.17%-82.98%
Текущая просадка-7.48%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSFO и QQQ

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MSFO и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.921.75
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.242.34
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.32
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.112.25
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.988.17
MSFO
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.92
1.75
MSFO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и QQQ

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.30%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
36.30%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и QQQ

Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.48%
-2.75%
MSFO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и QQQ

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.42%
5.62%
MSFO
QQQ