PortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFO и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
29.86%
MSFO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFO:

-0.08

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

MSFO:

0.03

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

MSFO:

1.00

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

MSFO:

-0.09

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

MSFO:

-0.20

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

MSFO:

8.25%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

MSFO:

20.30%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

MSFO:

-19.15%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MSFO:

-12.45%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%.


MSFO

С начала года

-5.08%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-3.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSFO и QQQ

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSFO: 0.99%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSFO: -0.08
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSFO: 0.03
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSFO: 1.00
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSFO: -0.09
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSFO: -0.20
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.49
MSFO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и QQQ

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
31.71%35.17%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и QQQ

Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.45%
-13.25%
MSFO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и QQQ

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 11.58%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
16.89%
MSFO
QQQ