Сравнение MSFO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco QQQ (QQQ).
MSFO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или QQQ.
Основные характеристики
| MSFO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.30% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 18.81% | 36.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 3.82 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.75% | 17.32% |
| Макс. просадка | -13.17% | -82.98% |
| Текущая просадка | -6.13% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между MSFO и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и QQQ
С начала года, MSFO показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и QQQ
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и QQQ
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 32.21%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.21% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и QQQ
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и QQQ
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.