PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

NVDX и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDX и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и MSTZ

2026 (YTD)20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%28.97%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий NVDX и MSTZ

И NVDX, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.03

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.17

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.10

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

-0.13

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.03

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.53

+1.75

Корреляция

Корреляция между NVDX и MSTZ составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и MSTZ

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и MSTZ

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDXMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-99.36%

+31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-83.20%

+39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-97.37%

+60.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-93.92%

+73.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

61.41%

-43.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и MSTZ

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 20.76%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDXMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

38.01%

-17.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

122.49%

-70.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

147.18%

-64.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

172.91%

-76.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

172.91%

-76.09%