Сравнение NVDX с MSTZ
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 75.17% vs 94.24% for MSTZ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
NVDX
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 17.35% | 26.24% | 28.97% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between NVDX and MSTZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVDX
MSTZ
Сравнение NVDX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.12 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 2.35 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.53 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и MSTZ
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -99.36% | +31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -84.89% | +41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -98.14% | +79.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -94.39% | +74.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | 40.30% | -21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и MSTZ
Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 24.68%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 37.49% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.88% | 125.82% | -74.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 140.34% | -71.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 170.37% | -74.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.58% | 170.37% | -74.79% |
Сравнение комиссий NVDX и MSTZ
И NVDX, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и MSTZ
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.85% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and MSTZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to NVDX (24.68%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 75.17% for NVDX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 24.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 75.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for MSTZ.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор