PortfoliosLab logo
Сравнение NVDX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.26%
84.79%
NVDX
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.05

NVDY:

0.42

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.95

NVDY:

0.85

Коэф-т Омега

NVDX:

1.12

NVDY:

1.12

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.09

NVDY:

0.59

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.19

NVDY:

1.66

Индекс Язвы

NVDX:

30.85%

NVDY:

12.19%

Дневная вол-ть

NVDX:

119.96%

NVDY:

48.61%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

NVDX:

-64.32%

NVDY:

-29.53%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -53.86%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -23.96%.


NVDX

С начала года

-53.86%

1 месяц

-33.81%

6 месяцев

-59.59%

1 год

-9.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-23.96%

1 месяц

-14.66%

6 месяцев

-25.36%

1 год

11.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и NVDY

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.


График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDX: 0.05
NVDY: 0.42
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDX: 0.95
NVDY: 0.85
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDX: 1.12
NVDY: 1.12
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDX: 0.09
NVDY: 0.59
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDX: 0.19
NVDY: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.42
NVDX
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDY

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.56%, что меньше доходности NVDY в 113.08%


TTM20242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
33.56%15.49%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
113.08%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDY

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.32%
-29.53%
NVDX
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDY

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 48.50% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.50%
19.53%
NVDX
NVDY