PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDXNVDY
Дох-ть с нач. г.516.53%127.59%
Дох-ть за 1 год525.04%143.29%
Коэф-т Шарпа5.123.46
Коэф-т Сортино3.723.75
Коэф-т Омега1.481.54
Коэф-т Кальмара10.376.88
Коэф-т Мартина27.0622.90
Индекс Язвы19.64%6.37%
Дневная вол-ть103.71%42.08%
Макс. просадка-51.26%-21.19%
Текущая просадка-1.51%-0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDX и NVDY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDY

С начала года, NVDX показывает доходность 516.53%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 127.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
108.82%
43.02%
NVDX
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и NVDY

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 27.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.06
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 22.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.90

Сравнение коэффициента Шарпа NVDX и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11
5.12
3.46
NVDX
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDY

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.55%.


TTM2023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
72.55%22.32%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDY

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-0.08%
NVDX
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDY

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.66%
8.62%
NVDX
NVDY