PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.09%
33.46%
NVDX
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 447.97%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 119.01%.


NVDX

С начала года

447.97%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

72.66%

1 год

439.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

119.01%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

34.20%

1 год

130.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NVDXNVDY
Коэф-т Шарпа4.193.10
Коэф-т Сортино3.443.48
Коэф-т Омега1.441.50
Коэф-т Кальмара8.506.16
Коэф-т Мартина22.1520.49
Индекс Язвы19.67%6.37%
Дневная вол-ть104.16%42.27%
Макс. просадка-51.26%-21.19%
Текущая просадка-12.46%-3.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и NVDY

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDX и NVDY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.193.10
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.443.48
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.50
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.506.16
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 22.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.1520.49
NVDX
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
4.19
3.10
NVDX
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDY

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.39%.


TTM2023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
75.39%22.32%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDY

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-3.84%
NVDX
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDY

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.12%
8.15%
NVDX
NVDY