PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDXNVDU
Дох-ть с нач. г.516.53%393.17%
Дох-ть за 1 год525.04%400.56%
Коэф-т Шарпа5.124.18
Коэф-т Сортино3.723.42
Коэф-т Омега1.481.45
Коэф-т Кальмара10.377.92
Коэф-т Мартина27.0621.48
Индекс Язвы19.64%18.84%
Дневная вол-ть103.71%96.87%
Макс. просадка-51.26%-51.13%
Текущая просадка-1.51%-0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDX и NVDU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDU

С начала года, NVDX показывает доходность 516.53%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 393.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
108.82%
113.76%
NVDX
NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и NVDU

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 27.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.06
NVDU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDU, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDU, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDU, с текущим значением в 7.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDU, с текущим значением в 21.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.48

Сравнение коэффициента Шарпа NVDX и NVDU

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 5.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.004.505.005.506.006.507.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11
5.12
4.18
NVDX
NVDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDU

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.


TTM2023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
1.05%0.64%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDU

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-0.90%
NVDX
NVDU

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDU

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 22.66% и 22.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.66%
22.94%
NVDX
NVDU