PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs 90.38% for NVDU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и NVDU

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%26.24%384.03%32.65%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%24.91%

Correlation

The correlation between NVDX and NVDU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between NVDX and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDX и NVDU

Секторы
NVDX
NVDU

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
NVDU
100.0%

Сырьевые материалы

NVDX

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

NVDX

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

NVDU

-

Энергетика

NVDX

-

NVDU

-

Финансовые услуги

NVDX

-

NVDU

-

Здравоохранение

NVDX

-

NVDU

-

Промышленность

NVDX

-

NVDU

-

Недвижимость

NVDX

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFTNVDU с BTCI

Доходность на риск

NVDX vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.34

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.96

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.15

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

4.90

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.17

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDU

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-67.27%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-42.27%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-15.08%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-18.83%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

18.50%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDU

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 24.67% и 24.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.67%

24.76%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.98%

50.62%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

67.91%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.53%

91.02%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.53%

91.02%

+4.51%

Сравнение комиссий NVDX и NVDU

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDU

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NVDX and NVDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to NVDX (24.67%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 80.08% for NVDX. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 80.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.76% for NVDX.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор