PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с NVDU

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

NVDX и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDX или NVDU.

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVDU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.26%
128.92%
NVDX
NVDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.05

NVDU:

0.10

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.95

NVDU:

1.01

Коэф-т Омега

NVDX:

1.12

NVDU:

1.12

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.09

NVDU:

0.17

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.19

NVDU:

0.39

Индекс Язвы

NVDX:

30.85%

NVDU:

30.17%

Дневная вол-ть

NVDX:

119.96%

NVDU:

119.29%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

NVDU:

-67.27%

Текущая просадка

NVDX:

-64.32%

NVDU:

-63.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDX показывает доходность -53.86%, а NVDU немного выше – -52.92%.

NVDX

С начала года

-53.86%

1 месяц

-33.81%

6 месяцев

-59.59%

1 год

-9.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDU

С начала года

-52.92%

1 месяц

-33.44%

6 месяцев

-58.55%

1 год

-4.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDX и NVDU

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDU: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и NVDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг риск-скорректированной доходности NVDU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDX: 0.05
NVDU: 0.10
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDX: 0.95
NVDU: 1.01
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDX: 1.12
NVDU: 1.12
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDX: 0.09
NVDU: 0.17
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDX: 0.19
NVDU: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.10
NVDX
NVDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDU

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.56%, что меньше доходности NVDU в 36.39%

TTM20242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		33.56%15.49%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		36.39%16.85%0.64%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDU

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.32%
-63.17%
NVDX
NVDU

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDU

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 48.50% и 48.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.50%
48.74%
NVDX
NVDU