PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.09%
23.36%
NVDX
USD

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 447.97%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 136.53%.


NVDX

С начала года

447.97%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

72.66%

1 год

439.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USD

С начала года

136.53%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

23.45%

1 год

174.77%

5 лет (среднегодовая)

57.58%

10 лет (среднегодовая)

45.79%

Основные характеристики


NVDXUSD
Коэф-т Шарпа4.192.22
Коэф-т Сортино3.442.51
Коэф-т Омега1.441.33
Коэф-т Кальмара8.503.69
Коэф-т Мартина22.159.72
Индекс Язвы19.67%18.16%
Дневная вол-ть104.16%79.69%
Макс. просадка-51.26%-87.93%
Текущая просадка-12.46%-21.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и USD

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NVDX и USD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.192.22
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.442.51
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.33
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.503.69
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 22.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.159.72
NVDX
USD

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа USD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
4.19
2.22
NVDX
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и USD

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.04%0.10%0.59%0.00%0.28%1.23%1.66%0.48%7.33%0.79%2.82%0.93%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и USD

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-21.79%
NVDX
USD

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и USD

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.12%
18.84%
NVDX
USD