PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDX с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с USD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

NVDX и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDX или USD.

Корреляция

Корреляция между NVDX и USD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NVDX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.80%
-56.15%
NVDX
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

-0.28

USD:

-0.44

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.34

USD:

-0.12

Коэф-т Омега

NVDX:

1.04

USD:

0.98

Коэф-т Кальмара

NVDX:

-0.48

USD:

-0.63

Коэф-т Мартина

NVDX:

-1.16

USD:

-1.59

Индекс Язвы

NVDX:

28.01%

USD:

25.37%

Дневная вол-ть

NVDX:

115.03%

USD:

91.34%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

NVDX:

-68.19%

USD:

-64.46%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -58.86%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -55.14%.

NVDX

С начала года

-58.86%

1 месяц

-38.66%

6 месяцев

-55.72%

1 год

-27.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-55.14%

1 месяц

-40.17%

6 месяцев

-52.85%

1 год

-36.09%

5 лет

46.19%

10 лет

34.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDX и USD

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
NVDX: -0.28
USD: -0.44
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NVDX: 0.34
USD: -0.12
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDX: 1.04
USD: 0.98
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NVDX: -0.48
USD: -0.63
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
NVDX: -1.16
USD: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.44
NVDX
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и USD

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.64%, что больше доходности USD в 0.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		37.64%15.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.40%0.10%0.10%0.30%0.00%0.21%0.94%1.87%0.48%7.33%0.63%2.87%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и USD

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.19%
-64.46%
NVDX
USD

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и USD

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 34.72% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 32.76%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.72%
32.76%
NVDX
USD