Сравнение NVDX с USD
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. NVDX is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, NVDX returned 35.91% vs 185.84% for USD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%.
NVDX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам NVDX и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -1.34% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 83.22% | 62.08% | 139.64% | 44.58% |
Correlation
The correlation between NVDX and USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between NVDX and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NVDX и USD
Секторы
NVDX
USD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVDX
USD
Сырьевые материалы
NVDX
-
USD
-
Коммуникационные услуги
NVDX
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
NVDX
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
NVDX
-
USD
-
Энергетика
NVDX
-
USD
Финансовые услуги
NVDX
-
USD
Здравоохранение
NVDX
-
USD
-
Промышленность
NVDX
-
USD
-
Недвижимость
NVDX
-
USD
-
Коммунальные услуги
NVDX
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. USD — Ранг доходности на риск
NVDX
USD
Сравнение NVDX c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 5.88 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 16.26 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и USD
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -88.63% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -31.80% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -15.35% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -32.29% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 11.48% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и USD
Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 26.28%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.28% | 34.08% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.15% | 53.79% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.96% | 67.97% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.44% | 77.72% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.44% | 69.82% | +25.62% |
Сравнение комиссий NVDX и USD
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и USD
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности USD в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.40% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.08%) compared to NVDX (26.28%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 185.84% vs 35.91% for NVDX. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.84% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.25% for USD.
They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор