PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDXUSD
Дох-ть с нач. г.510.47%171.26%
Дох-ть за 1 год560.94%259.53%
Коэф-т Шарпа5.523.27
Коэф-т Сортино3.823.05
Коэф-т Омега1.491.41
Коэф-т Кальмара11.165.44
Коэф-т Мартина29.1314.47
Индекс Язвы19.63%17.96%
Дневная вол-ть103.68%79.44%
Макс. просадка-51.26%-87.92%
Текущая просадка-2.48%-10.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NVDX и USD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и USD

С начала года, NVDX показывает доходность 510.47%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 171.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
113.46%
58.85%
NVDX
USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и USD

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.13
USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USD, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USD, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USD, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USD, с текущим значением в 14.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.47

Сравнение коэффициента Шарпа NVDX и USD

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа USD равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
5.52
3.27
NVDX
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и USD

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.02%0.05%0.30%0.00%0.28%1.29%1.25%0.55%7.11%0.39%2.71%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и USD

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки USD в -87.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-10.31%
NVDX
USD

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и USD

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 20.32%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.43%
20.32%
NVDX
USD