PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDX и USD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности NVDX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
554.61%
251.88%
NVDX
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

4.01

USD:

1.91

Коэф-т Сортино

NVDX:

3.39

USD:

2.34

Коэф-т Омега

NVDX:

1.43

USD:

1.30

Коэф-т Кальмара

NVDX:

8.21

USD:

3.21

Коэф-т Мартина

NVDX:

21.05

USD:

8.01

Индекс Язвы

NVDX:

20.00%

USD:

19.18%

Дневная вол-ть

NVDX:

104.85%

USD:

80.40%

Макс. просадка

NVDX:

-51.26%

USD:

-87.93%

Текущая просадка

NVDX:

-21.17%

USD:

-21.60%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 393.49%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 137.12%.


NVDX

С начала года

393.49%

1 месяц

-16.68%

6 месяцев

-10.90%

1 год

401.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

137.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-11.97%

1 год

142.33%

5 лет

53.19%

10 лет

43.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и USD

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.011.91
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.392.34
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.30
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.213.21
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 21.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.058.01
NVDX
USD

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа USD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
4.01
1.91
NVDX
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и USD

Ни NVDX, ни USD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.00%0.10%0.30%0.00%0.21%1.09%1.74%0.48%7.11%0.63%2.78%0.93%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и USD

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки USD в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.17%
-21.60%
NVDX
USD

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и USD

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.40%
17.01%
NVDX
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab