PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.09%
71.01%
NVDX
NVDL

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 447.97%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 400.09%.


NVDX

С начала года

447.97%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

72.66%

1 год

439.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDL

С начала года

400.09%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

72.91%

1 год

397.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NVDXNVDL
Коэф-т Шарпа4.193.86
Коэф-т Сортино3.443.35
Коэф-т Омега1.441.43
Коэф-т Кальмара8.507.66
Коэф-т Мартина22.1520.14
Индекс Язвы19.67%19.56%
Дневная вол-ть104.16%102.31%
Макс. просадка-51.26%-51.40%
Текущая просадка-12.46%-12.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и NVDL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDX и NVDL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.193.86
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.443.35
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.43
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.507.66
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 22.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.1520.14
NVDX
NVDL

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.006.507.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
4.19
3.86
NVDX
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDL

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.


TTM2023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.26%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-12.40%
NVDX
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDL

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 21.12% и 21.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.12%
21.15%
NVDX
NVDL