PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDXNVDL
Дох-ть с нач. г.510.47%457.08%
Дох-ть за 1 год560.94%494.57%
Коэф-т Шарпа5.524.93
Коэф-т Сортино3.823.69
Коэф-т Омега1.491.48
Коэф-т Кальмара11.169.76
Коэф-т Мартина29.1325.68
Индекс Язвы19.63%19.53%
Дневная вол-ть103.68%101.74%
Макс. просадка-51.26%-51.40%
Текущая просадка-2.48%-2.42%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDX и NVDL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDL

С начала года, NVDX показывает доходность 510.47%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 457.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
113.46%
113.31%
NVDX
NVDL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и NVDL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.13
NVDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 25.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.68

Сравнение коэффициента Шарпа NVDX и NVDL

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 5.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.005.506.006.507.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
5.52
4.93
NVDX
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDL

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


TTM2023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.03%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-2.42%
NVDX
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDL

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 22.43% и 22.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.43%
22.70%
NVDX
NVDL