PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVDL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.43%
219.24%
NVDX
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

-0.08

NVDL:

-0.07

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.69

NVDL:

0.70

Коэф-т Омега

NVDX:

1.09

NVDL:

1.09

Коэф-т Кальмара

NVDX:

-0.17

NVDL:

-0.14

Коэф-т Мартина

NVDX:

-0.35

NVDL:

-0.29

Индекс Язвы

NVDX:

27.20%

NVDL:

26.96%

Дневная вол-ть

NVDX:

112.99%

NVDL:

112.27%

Макс. просадка

NVDX:

-57.25%

NVDL:

-56.62%

Текущая просадка

NVDX:

-55.87%

NVDL:

-55.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDX показывает доходность -42.93%, а NVDL немного выше – -42.37%.


NVDX

С начала года

-42.93%

1 месяц

-25.74%

6 месяцев

-30.17%

1 год

-9.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-42.37%

1 месяц

-25.62%

6 месяцев

-28.99%

1 год

-7.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и NVDL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
NVDX: -0.08
NVDL: -0.07
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NVDX: 0.69
NVDL: 0.70
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NVDX: 1.09
NVDL: 1.09
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NVDX: -0.17
NVDL: -0.14
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
NVDX: -0.35
NVDL: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.07
NVDX
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.13%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
27.13%15.49%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -57.25%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.87%
-55.12%
NVDX
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDL

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 29.54% и 29.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.54%
29.56%
NVDX
NVDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab