PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с NVDL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVDX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDX или NVDL.

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.18

NVDL:

0.20

Коэф-т Сортино

NVDX:

1.15

NVDL:

1.18

Коэф-т Омега

NVDX:

1.15

NVDL:

1.15

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.38

NVDL:

0.43

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.76

NVDL:

0.87

Индекс Язвы

NVDX:

33.55%

NVDL:

33.19%

Дневная вол-ть

NVDX:

119.60%

NVDL:

118.90%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

NVDX:

-43.83%

NVDL:

-42.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDX показывает доходность -27.36%, а NVDL немного выше – -26.27%.

NVDX

С начала года

-27.36%

1 месяц

32.42%

6 месяцев

-42.97%

1 год

21.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-26.27%

1 месяц

33.23%

6 месяцев

-41.66%

1 год

24.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDX и NVDL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.32%15.49%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDL

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 29.48% и 29.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...