PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVDL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
554.61%
463.05%
NVDX
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

4.01

NVDL:

3.57

Коэф-т Сортино

NVDX:

3.39

NVDL:

3.24

Коэф-т Омега

NVDX:

1.43

NVDL:

1.41

Коэф-т Кальмара

NVDX:

8.21

NVDL:

7.20

Коэф-т Мартина

NVDX:

21.05

NVDL:

18.48

Индекс Язвы

NVDX:

20.00%

NVDL:

20.04%

Дневная вол-ть

NVDX:

104.85%

NVDL:

103.70%

Макс. просадка

NVDX:

-51.26%

NVDL:

-51.40%

Текущая просадка

NVDX:

-21.17%

NVDL:

-20.84%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 393.49%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 351.88%.


NVDX

С начала года

393.49%

1 месяц

-16.68%

6 месяцев

-10.90%

1 год

401.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

351.88%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

-9.41%

1 год

358.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и NVDL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.


NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.013.57
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.393.24
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.41
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.217.20
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 21.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.0518.48
NVDX
NVDL

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
4.01
3.57
NVDX
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDL

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.


TTM2023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.50%11.29%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.17%
-20.84%
NVDX
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDL

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 20.40% и 20.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.40%
20.30%
NVDX
NVDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab