PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.09%
10.03%
NVDX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 447.97%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%.


NVDX

С начала года

447.97%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

72.66%

1 год

439.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


NVDXQQQ
Коэф-т Шарпа4.191.75
Коэф-т Сортино3.442.34
Коэф-т Омега1.441.32
Коэф-т Кальмара8.502.25
Коэф-т Мартина22.158.17
Индекс Язвы19.67%3.73%
Дневная вол-ть104.16%17.44%
Макс. просадка-51.26%-82.98%
Текущая просадка-12.46%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и QQQ

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NVDX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.191.75
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.442.34
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.32
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.502.25
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 22.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.158.17
NVDX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
4.19
1.75
NVDX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и QQQ

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и QQQ

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-2.75%
NVDX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и QQQ

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.12%
5.62%
NVDX
QQQ