PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDX is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs 1280.87% for SOXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и SOXL

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%26.24%384.03%32.65%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%80.56%

Correlation

The correlation between NVDX and SOXL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.65

The correlation between NVDX and SOXL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDX и SOXL

Секторы
NVDX
SOXL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

NVDX

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

NVDX

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

SOXL

-

Энергетика

NVDX

-

SOXL

-

Финансовые услуги

NVDX

-

SOXL

-

Здравоохранение

NVDX

-

SOXL

-

Промышленность

NVDX

-

SOXL

-

Недвижимость

NVDX

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDUNVDX с nvdu
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

NVDX vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
12.69

-11.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.98

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.69

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

29.80

-27.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

102.14

-97.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

12.69

-11.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.51

+0.96

Просадки

Сравнение просадок NVDX и SOXL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-90.46%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-43.47%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-6.36%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-35.01%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

12.66%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и SOXL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 24.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.67%

41.05%

-16.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.98%

81.57%

-30.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

102.16%

-33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.53%

107.25%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.53%

99.05%

-3.52%

Сравнение комиссий NVDX и SOXL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и SOXL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and SOXL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to NVDX (24.67%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs 80.08% for NVDX. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 24.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs 80.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.03% for SOXL.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор