PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с SOXL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

NVDX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDX или SOXL.

Корреляция

Корреляция между NVDX и SOXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.24

SOXL:

-0.43

Коэф-т Сортино

NVDX:

1.23

SOXL:

0.07

Коэф-т Омега

NVDX:

1.16

SOXL:

1.01

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.49

SOXL:

-0.61

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.99

SOXL:

-0.98

Индекс Язвы

NVDX:

33.64%

SOXL:

54.89%

Дневная вол-ть

NVDX:

119.86%

SOXL:

129.80%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

NVDX:

-39.14%

SOXL:

-73.49%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -21.29%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -30.80%.

NVDX

С начала года

-21.29%

1 месяц

43.68%

6 месяцев

-36.55%

1 год

29.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-30.80%

1 месяц

79.94%

6 месяцев

-36.17%

1 год

-55.94%

5 лет

19.14%

10 лет

24.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDX и SOXL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и SOXL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности SOXL в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		19.67%15.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.86%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и SOXL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и SOXL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 30.17%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...