PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDXSOXL
Дох-ть с нач. г.516.53%1.41%
Дох-ть за 1 год525.04%59.41%
Коэф-т Шарпа5.120.55
Коэф-т Сортино3.721.34
Коэф-т Омега1.481.17
Коэф-т Кальмара10.370.76
Коэф-т Мартина27.061.80
Индекс Язвы19.64%30.53%
Дневная вол-ть103.71%100.59%
Макс. просадка-51.26%-90.46%
Текущая просадка-1.51%-55.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NVDX и SOXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и SOXL

С начала года, NVDX показывает доходность 516.53%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 1.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
94.87%
-32.31%
NVDX
SOXL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и SOXL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 27.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.06
SOXL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.80

Сравнение коэффициента Шарпа NVDX и SOXL

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11
5.12
0.55
NVDX
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и SOXL

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.97%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и SOXL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-53.75%
NVDX
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и SOXL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 22.66%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.04%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.66%
29.04%
NVDX
SOXL