PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.09%
-42.07%
NVDX
SOXL

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 447.97%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -11.40%.


NVDX

С начала года

447.97%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

72.66%

1 год

439.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOXL

С начала года

-11.40%

1 месяц

-21.55%

6 месяцев

-42.39%

1 год

20.55%

5 лет (среднегодовая)

14.20%

10 лет (среднегодовая)

31.00%

Основные характеристики


NVDXSOXL
Коэф-т Шарпа4.190.23
Коэф-т Сортино3.441.00
Коэф-т Омега1.441.13
Коэф-т Кальмара8.500.32
Коэф-т Мартина22.150.72
Индекс Язвы19.67%31.41%
Дневная вол-ть104.16%100.99%
Макс. просадка-51.26%-90.46%
Текущая просадка-12.46%-61.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и SOXL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NVDX и SOXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.190.23
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.441.00
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.13
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.500.37
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 22.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.150.72
NVDX
SOXL

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
4.19
0.23
NVDX
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и SOXL

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.11%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и SOXL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.46%
-59.59%
NVDX
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и SOXL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 21.12%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 26.73%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.12%
26.73%
NVDX
SOXL