PortfoliosLab logo
Сравнение NVDX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDX и SOXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.26%
-40.16%
NVDX
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.05

SOXL:

-0.52

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.95

SOXL:

-0.30

Коэф-т Омега

NVDX:

1.12

SOXL:

0.96

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.09

SOXL:

-0.75

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.19

SOXL:

-1.29

Индекс Язвы

NVDX:

30.85%

SOXL:

51.34%

Дневная вол-ть

NVDX:

119.96%

SOXL:

127.47%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

NVDX:

-64.32%

SOXL:

-85.52%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -53.86%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -62.20%.


NVDX

С начала года

-53.86%

1 месяц

-33.81%

6 месяцев

-59.59%

1 год

-9.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-62.20%

1 месяц

-50.85%

6 месяцев

-69.38%

1 год

-69.51%

5 лет

4.91%

10 лет

17.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и SOXL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDX: 0.05
SOXL: -0.52
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDX: 0.95
SOXL: -0.30
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDX: 1.12
SOXL: 0.96
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDX: 0.09
SOXL: -0.75
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDX: 0.19
SOXL: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.52
NVDX
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и SOXL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.56%, что больше доходности SOXL в 3.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
33.56%15.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
3.41%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и SOXL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.32%
-84.88%
NVDX
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и SOXL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 48.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 73.78%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.50%
73.78%
NVDX
SOXL