PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и NVDA

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%384.03%32.65%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%17.64%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvduNVDX с NVDU
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.45

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.14

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.08

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

7.73

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.61

+0.61

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVDA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDA

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDA

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-89.72%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-20.21%

-23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-15.10%

-21.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-36.40%

+15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

8.05%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDA

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

10.43%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

25.79%

+25.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

41.42%

+40.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

51.72%

+45.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

49.84%

+46.98%