PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs 54.29% for NVDA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и NVDA

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%26.24%384.03%32.65%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%17.64%

Correlation

The correlation between NVDX and NVDA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between NVDX and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDUNVDX с nvdu
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.60

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.21

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.70

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

6.62

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.63

+0.84

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDA

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-89.72%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-20.21%

-23.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-7.14%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-36.20%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

8.23%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDA

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.67%

12.53%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.98%

25.59%

+25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

34.16%

+34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.53%

51.67%

+43.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.53%

49.80%

+45.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDA

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, NVDX and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVDX has higher volatility (24.67%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор