PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDXNVDA
Дох-ть с нач. г.516.53%199.51%
Дох-ть за 1 год525.04%205.09%
Коэф-т Шарпа5.124.00
Коэф-т Сортино3.723.97
Коэф-т Омега1.481.51
Коэф-т Кальмара10.377.65
Коэф-т Мартина27.0624.12
Индекс Язвы19.64%8.58%
Дневная вол-ть103.71%51.74%
Макс. просадка-51.26%-89.73%
Текущая просадка-1.51%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDX и NVDA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDA

С начала года, NVDX показывает доходность 516.53%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 199.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
108.82%
62.35%
NVDX
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 27.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.06
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 24.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.12

Сравнение коэффициента Шарпа NVDX и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 5.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.006.507.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11
5.12
4.00
NVDX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDA

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDA

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-0.40%
NVDX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDA

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.66%
11.39%
NVDX
NVDA