PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
57.71%
40.58%
NVDX
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 492.31%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 194.66%.


NVDX

С начала года

492.31%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

86.49%

1 год

469.39%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

194.66%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

53.68%

1 год

192.20%

5 лет (среднегодовая)

94.87%

10 лет (среднегодовая)

76.92%

Основные характеристики


NVDXNVDA
Коэф-т Шарпа4.393.64
Коэф-т Сортино3.513.76
Коэф-т Омега1.451.48
Коэф-т Кальмара8.947.01
Коэф-т Мартина23.4222.18
Индекс Язвы19.57%8.54%
Дневная вол-ть104.29%52.03%
Макс. просадка-51.26%-89.73%
Текущая просадка-5.38%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDX и NVDA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.393.64
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.513.76
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.48
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.947.01
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 23.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.4222.18
NVDX
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.006.507.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
4.39
3.64
NVDX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDA

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDA

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.38%
-2.01%
NVDX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDA

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.78%
10.92%
NVDX
NVDA