PortfoliosLab logo
Сравнение NVDX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDX и NVDA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.26%
144.06%
NVDX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.05

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.95

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

NVDX:

1.12

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.09

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.19

NVDA:

2.51

Индекс Язвы

NVDX:

30.85%

NVDA:

13.86%

Дневная вол-ть

NVDX:

119.96%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

NVDX:

-64.32%

NVDA:

-31.26%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -53.86%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -23.51%.


NVDX

С начала года

-53.86%

1 месяц

-33.81%

6 месяцев

-59.59%

1 год

-9.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-23.51%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-26.39%

1 год

24.65%

5 лет

70.46%

10 лет

69.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDX: 0.05
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDX: 0.95
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDX: 1.12
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDX: 0.09
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDX: 0.19
NVDA: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.58
NVDX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NVDA

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.56%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
33.56%15.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NVDA

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.32%
-31.26%
NVDX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NVDA

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 48.50% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.38%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.50%
25.38%
NVDX
NVDA