Сравнение NICSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VOO.
Основные характеристики
| NICSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.44% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.28% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.91% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 12.63% |
| Макс. просадка | -50.19% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между NICSX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VOO
С начала года, NICSX показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VOO
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VOO
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 7.33% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 8.00% | 15.55% | 3.63% | 6.19% | 8.58% | 4.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VOO
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VOO
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.