Сравнение NICSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.54% против 14.14% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VOO
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
NICSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
NICSX
VOO
Сравнение NICSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.01 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.53 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.55 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.31 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.01 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VOO
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VOO
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -33.99% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.98% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.52% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -33.99% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.55% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.72% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.55% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VOO
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.34% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.47% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.11% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.82% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.99% | -0.04% |