Сравнение NICSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.12% против 13.22% соответственно.
NICSX
15.73%
4.19%
6.72%
18.26%
7.74%
4.12%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| NICSX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.41 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.19% |
| Макс. просадка | -63.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VOO
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между NICSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VOO
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.33% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% | 0.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VOO
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VOO
Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.05% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.