Сравнение NICSX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.59% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 17.31% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
PRWAX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и PRWAX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
NICSX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
NICSX
PRWAX
Сравнение NICSX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.03 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.66 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.28 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.75 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и PRWAX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.43% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и PRWAX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -55.06% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -14.05% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -29.38% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -30.50% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -11.33% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.92% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.79% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и PRWAX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.07%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.07% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.83% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 19.62% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.93% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.84% | -0.89% |