PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICSX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NICSX и VFINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NICSX с VFINX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VFINX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VFINX.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICSX:

0.34

VFINX:

0.59

Коэф-т Сортино

NICSX:

0.52

VFINX:

0.87

Коэф-т Омега

NICSX:

1.07

VFINX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NICSX:

0.27

VFINX:

0.55

Коэф-т Мартина

NICSX:

0.93

VFINX:

2.11

Индекс Язвы

NICSX:

5.38%

VFINX:

4.92%

Дневная вол-ть

NICSX:

17.92%

VFINX:

19.71%

Макс. просадка

NICSX:

-50.19%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

NICSX:

-7.32%

VFINX:

-5.25%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.56% соответственно.

NICSX

С начала года

-1.61%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.85%

3 года

16.08%

5 лет

15.00%

10 лет

10.31%

VFINX

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-2.20%

1 год

10.71%

3 года

15.35%

5 лет

16.14%

10 лет

12.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Сравнение комиссий NICSX и VFINX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

NICSX
Nicholas Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICSX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг риск-скорректированной доходности NICSX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICSX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и VFINX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности VFINX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICSX
Nicholas Fund		8.30%8.17%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%8.00%15.54%3.63%6.19%8.58%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.20%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и VFINX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VFINX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и VFINX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...