Сравнение NICSX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.92% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VFINX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Доходность на риск
NICSX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
NICSX
VFINX
Сравнение NICSX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.48 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.51 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.24 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и VFINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VFINX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VFINX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VFINX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -55.25% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.12% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.59% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -33.83% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -6.26% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.31% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.53% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VFINX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.35% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.53% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 18.32% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.91% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.05% | -0.10% |