Сравнение NICSX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VFINX.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VFINX
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 3.98% против 13.05% соответственно.
NICSX
13.45%
0.74%
3.82%
17.46%
7.32%
3.98%
VFINX
24.91%
0.59%
11.68%
32.21%
15.50%
13.05%
Основные характеристики
| NICSX | VFINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 17.24 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.27% |
| Макс. просадка | -63.53% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.29% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VFINX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между NICSX и VFINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VFINX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VFINX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.33% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% | 0.51% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VFINX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VFINX
Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеют волатильность 4.04% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.