Сравнение NICSX с MPGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и MPGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и MPGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у MPGFX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.50% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и MPGFX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.
Доходность на риск
NICSX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск
NICSX
MPGFX
Сравнение NICSX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | MPGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.65 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.05 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.07 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.17 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и MPGFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и MPGFX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности MPGFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и MPGFX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и MPGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -61.00% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.21% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.87% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -33.08% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -6.65% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -14.75% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.88% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и MPGFX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.07%, в то время как у Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.80% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.85% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 17.89% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.29% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.07% | -0.12% |