PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICSX с MPGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NICSX и MPGFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NICSX с MPGFX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или MPGFX.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICSX:

0.34

MPGFX:

-0.02

Коэф-т Сортино

NICSX:

0.52

MPGFX:

0.02

Коэф-т Омега

NICSX:

1.07

MPGFX:

1.00

Коэф-т Кальмара

NICSX:

0.27

MPGFX:

-0.07

Коэф-т Мартина

NICSX:

0.93

MPGFX:

-0.21

Индекс Язвы

NICSX:

5.38%

MPGFX:

7.30%

Дневная вол-ть

NICSX:

17.92%

MPGFX:

19.19%

Макс. просадка

NICSX:

-50.19%

MPGFX:

-60.43%

Текущая просадка

NICSX:

-7.32%

MPGFX:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции NICSX превзошли акции MPGFX по среднегодовой доходности: 10.31% против 4.37% соответственно.

NICSX

С начала года

-1.61%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.85%

3 года

16.08%

5 лет

15.00%

10 лет

10.31%

MPGFX

С начала года

-4.98%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-1.18%

3 года

7.97%

5 лет

7.48%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Mairs & Power Growth Fund

Сравнение комиссий NICSX и MPGFX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.

NICSX
Nicholas Fund
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICSX и MPGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг риск-скорректированной доходности NICSX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MPGFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICSX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MPGFX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и MPGFX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности MPGFX в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICSX
Nicholas Fund		8.30%8.17%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%8.00%15.54%3.63%6.19%8.58%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.04%3.84%2.34%8.83%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%3.37%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и MPGFX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки MPGFX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и MPGFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и MPGFX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.98%, в то время как у Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...