Сравнение NICSX с MPGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или MPGFX.
Основные характеристики
| NICSX | MPGFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.44% | 17.02% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 28.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.28% | 14.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.91% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 12.89% |
| Макс. просадка | -50.19% | -60.43% |
| Текущая просадка | -0.42% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между NICSX и MPGFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и MPGFX
С начала года, NICSX показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у MPGFX с доходностью 17.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NICSX имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции MPGFX немного отстают с 11.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и MPGFX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и MPGFX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности MPGFX в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 7.33% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 8.00% | 15.55% | 3.63% | 6.19% | 8.58% | 4.82% |
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 2.12% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% | 3.37% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и MPGFX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки MPGFX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и MPGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и MPGFX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.39%, в то время как у Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.