PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с MPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NICSX с MPGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NICSX (Nicholas Fund) and MPGFX (Mairs & Power Growth Fund) are both mutual funds - NICSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while MPGFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mairs & Power. Over the past 10 years, NICSX returned 11.66%/yr vs 12.59%/yr for MPGFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NICSX charges 0.71%/yr vs 0.61%/yr for MPGFX.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у MPGFX с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 11.66% против 12.59% соответственно.

NICSX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.38%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
11.78%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.66%

MPGFX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.32%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.87%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NICSX и MPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICSX
Nicholas Fund		4.29%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		9.32%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%

Correlation

The correlation between NICSX and MPGFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.85

The correlation between NICSX and MPGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Mairs & Power Growth Fund

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с VOONICSX с VFINXNICSX с PRWAXNICSX с QQQNICSX с VTSAXNICSX с DODGX
Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с FMIMXMPGFX с VTSAXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQMPGFX с SNXFX

Доходность на риск

NICSX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXMPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.99

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.73

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.60

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

10.54

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. MPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа MPGFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXMPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок NICSX и MPGFX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и MPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NICSXMPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-61.00%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-9.54%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.03%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-25.87%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-33.08%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.41%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-14.70%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.34%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и MPGFX

Nicholas Fund (NICSX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеют волатильность 2.66% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NICSXMPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.54%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.30%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.43%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.27%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.09%

-0.13%

Сравнение комиссий NICSX и MPGFX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и MPGFX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности MPGFX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.10%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%
NICSX
Nicholas Fund		8.84%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%

Часто задаваемые вопросы

NICSX and MPGFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NICSX has higher volatility (2.66%) compared to MPGFX (2.54%). In terms of maximum drawdown, NICSX dropped -50.20% vs MPGFX's -61.00%.

MPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NICSX и MPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор