PortfoliosLab logo
Сравнение NICSX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NICSX и VTSAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NICSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.50%
-5.02%
UTEN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICSX:

-0.09

VTSAX:

0.53

Коэф-т Сортино

NICSX:

0.00

VTSAX:

0.87

Коэф-т Омега

NICSX:

1.00

VTSAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NICSX:

-0.08

VTSAX:

0.54

Коэф-т Мартина

NICSX:

-0.24

VTSAX:

2.07

Индекс Язвы

NICSX:

6.90%

VTSAX:

5.03%

Дневная вол-ть

NICSX:

18.61%

VTSAX:

19.64%

Макс. просадка

NICSX:

-63.53%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

NICSX:

-12.32%

VTSAX:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.61% соответственно.


NICSX

С начала года

-3.51%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-2.83%

5 лет

7.15%

10 лет

2.59%

VTSAX

С начала года

-4.35%

1 месяц

11.49%

6 месяцев

-5.20%

1 год

9.11%

5 лет

15.12%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NICSX и VTSAX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICSX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NICSX
Ранг риск-скорректированной доходности NICSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.82
0.51
UTEN
^GSPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и VTSAX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VTSAX в 1.35%


TTM202420232022

Просадки

Сравнение просадок NICSX и VTSAX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.86%
-8.35%
UTEN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и VTSAX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет NaN%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.15%
11.43%
UTEN
^GSPC

Пользовательские портфели с NICSX или VTSAX


gsaf
35%
YTD
PAF.L
EZA
GC=F
^GSPC
WAF.AX
1 / 32

Последние обсуждения