PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICSX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NICSX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NICSX с VTSAX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICSX:

0.34

VTSAX:

0.56

Коэф-т Сортино

NICSX:

0.52

VTSAX:

0.82

Коэф-т Омега

NICSX:

1.07

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

NICSX:

0.27

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

NICSX:

0.93

VTSAX:

1.90

Индекс Язвы

NICSX:

5.38%

VTSAX:

5.15%

Дневная вол-ть

NICSX:

17.92%

VTSAX:

20.01%

Макс. просадка

NICSX:

-50.19%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

NICSX:

-7.32%

VTSAX:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.96% соответственно.

NICSX

С начала года

-1.61%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.85%

3 года

16.08%

5 лет

15.00%

10 лет

10.31%

VTSAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

-3.28%

1 год

10.29%

3 года

14.89%

5 лет

15.51%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий NICSX и VTSAX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

NICSX
Nicholas Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICSX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг риск-скорректированной доходности NICSX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и VTSAX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности VTSAX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICSX
Nicholas Fund		8.30%8.17%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%8.00%15.54%3.63%6.19%8.58%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.31%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и VTSAX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VTSAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и VTSAX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...