Сравнение NICSX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.62% соответственно.
NICSX
13.82%
1.07%
4.08%
16.82%
7.44%
4.02%
VTSAX
24.67%
1.37%
12.08%
32.15%
14.98%
12.62%
Основные характеристики
| NICSX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 7.25 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 12.56% |
| Макс. просадка | -63.53% | -55.34% |
| Текущая просадка | -1.97% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VTSAX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между NICSX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VTSAX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.33% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% | 0.51% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VTSAX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VTSAX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.