Сравнение NICSX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VTSAX.
Основные характеристики
| NICSX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 25.44% | 27.64% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.86% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 13.05% |
| Макс. просадка | -50.19% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между NICSX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VTSAX
С начала года, NICSX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 17.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NICSX имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VTSAX немного впереди с 12.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VTSAX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VTSAX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VTSAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 7.36% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 8.00% | 15.55% | 3.63% | 6.19% | 8.58% | 4.82% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VTSAX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VTSAX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.