Сравнение NICSX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -10.51% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.27% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.26%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VTSAX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
NICSX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
NICSX
VTSAX
Сравнение NICSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.84 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.29 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.05 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.08 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.84 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VTSAX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.30% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VTSAX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -55.33% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.41% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.36% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -34.97% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -8.92% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.06% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.56% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VTSAX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.39% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 9.33% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 18.42% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.32% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.37% | -0.44% |