Сравнение NICSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Invesco QQQ (QQQ).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.12% против 18.03% соответственно.
NICSX
15.73%
4.19%
6.72%
18.26%
7.74%
4.12%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| NICSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 7.41 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 17.36% |
| Макс. просадка | -63.53% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.32% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и QQQ
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между NICSX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и QQQ
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.33% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% | 0.51% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и QQQ
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и QQQ
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.05%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.