Сравнение NICSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.12% против 13.14% соответственно.
NICSX
15.73%
4.19%
6.72%
18.26%
7.74%
4.12%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| NICSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.41 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.14% |
| Макс. просадка | -63.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и SPY
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между NICSX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и SPY
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.33% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% | 0.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и SPY
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и SPY
Nicholas Fund (NICSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.05% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.