PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICSX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NICSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICSX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICSX
Nicholas Fund		-10.51%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.06% соответственно.

NICSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-2.60%
3 года*
8.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.26%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с PRWAXNICSX с VFINXNICSX с VTSAXNICSX с QQQNICSX с DODGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NICSX и SPY

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NICSX
Nicholas Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NICSX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.96

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.49

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.53

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

7.27

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между NICSX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и SPY

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		10.30%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и SPY

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NICSXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-55.19%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.05%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.50%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-33.72%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-5.53%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.09%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.54%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и SPY

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.10%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICSXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.35%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.50%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.06%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.06%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.92%

+0.01%