PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICSX с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или SPY.

Корреляция

Корреляция между NICSX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICSX:

-0.05

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

NICSX:

0.18

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

NICSX:

1.03

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

NICSX:

0.03

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

NICSX:

0.09

SPY:

3.04

Индекс Язвы

NICSX:

7.07%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

NICSX:

18.83%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

NICSX:

-63.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NICSX:

-8.97%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.85% против 12.69% соответственно.

NICSX

С начала года

0.18%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-0.98%

5 лет

8.27%

10 лет

2.85%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NICSX и SPY

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NICSX
Nicholas Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг риск-скорректированной доходности NICSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и SPY

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICSX
Nicholas Fund		0.30%0.30%0.37%0.27%0.23%0.44%0.59%0.69%0.66%0.72%0.63%0.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и SPY

Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и SPY

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 5.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...