Сравнение NICSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или SPY.
Основные характеристики
| NICSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 25.44% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.27% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.86% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 12.60% |
| Макс. просадка | -50.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между NICSX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и SPY
С начала года, NICSX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.86% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и SPY
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и SPY
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 7.36% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 8.00% | 15.55% | 3.63% | 6.19% | 8.58% | 4.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и SPY
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и SPY
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.34%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.