Сравнение NICSX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или DODGX.
Основные характеристики
| NICSX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.44% | 14.54% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 22.02% |
| Дох-ть за 3 года | 10.30% | 9.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.28% | 13.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.91% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 11.42% |
| Макс. просадка | -50.19% | -63.25% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между NICSX и DODGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и DODGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NICSX показывает доходность 14.44%, а DODGX немного выше – 14.54%. За последние 10 лет акции NICSX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и DODGX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и DODGX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности DODGX в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 7.33% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 8.00% | 15.55% | 3.63% | 6.19% | 8.58% | 4.82% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.80% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и DODGX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и DODGX
Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.