Сравнение NICSX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или DODGX.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и DODGX
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 4.12% против 11.28% соответственно.
NICSX
15.73%
4.19%
6.72%
18.26%
7.74%
4.12%
DODGX
20.91%
3.23%
12.21%
28.92%
13.91%
11.28%
Основные характеристики
| NICSX | DODGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.41 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 10.84% |
| Макс. просадка | -63.53% | -63.25% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и DODGX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между NICSX и DODGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и DODGX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.33% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% | 0.51% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и DODGX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и DODGX
Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.05% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.