PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICSX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICSX с DODGX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или DODGX.

Корреляция

Корреляция между NICSX и DODGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICSX:

-0.10

DODGX:

0.12

Коэф-т Сортино

NICSX:

-0.00

DODGX:

0.27

Коэф-т Омега

NICSX:

1.00

DODGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

NICSX:

-0.08

DODGX:

0.10

Коэф-т Мартина

NICSX:

-0.24

DODGX:

0.32

Индекс Язвы

NICSX:

7.18%

DODGX:

6.20%

Дневная вол-ть

NICSX:

18.85%

DODGX:

18.10%

Макс. просадка

NICSX:

-63.53%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

NICSX:

-9.62%

DODGX:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 2.72% против 5.13% соответственно.

NICSX

С начала года

-0.54%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

-6.64%

1 год

-1.78%

3 года

9.90%

5 лет

7.51%

10 лет

2.72%

DODGX

С начала года

1.48%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-7.61%

1 год

2.08%

3 года

5.90%

5 лет

13.08%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Сравнение комиссий NICSX и DODGX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

NICSX
Nicholas Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICSX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг риск-скорректированной доходности NICSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и DODGX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DODGX в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICSX
Nicholas Fund		0.30%0.30%0.37%0.27%0.23%0.44%0.59%0.69%0.66%0.72%0.63%0.30%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		1.49%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и DODGX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и DODGX

Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.07% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...