Сравнение NICSX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.54% против 12.55% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и DODGX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
NICSX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
NICSX
DODGX
Сравнение NICSX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 2.50 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и DODGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и DODGX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и DODGX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -63.24% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.23% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -21.85% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -40.41% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.31% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.53% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.94% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и DODGX
Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.23% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 8.72% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.33% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.05% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.25% | -1.30% |