Сравнение MXMGX с VEVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и VEVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и VEVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -3.64% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 3.37% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VEVFX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям VEVFX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.23% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 8.67%
VEVFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и VEVFX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.
Доходность на риск
MXMGX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск
MXMGX
VEVFX
Сравнение MXMGX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | VEVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.38 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.81 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и VEVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и VEVFX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VEVFX в 9.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.93% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и VEVFX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и VEVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -47.53% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.31% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -27.32% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -47.53% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.84% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -6.67% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.33% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и VEVFX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеют волатильность 5.74% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.04% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 13.07% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 23.02% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.73% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.46% | -3.54% |