PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с MXLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMDX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXLSX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.44% соответственно.

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX

Сравнение комиссий MXMDX и MXLSX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXMDX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.75

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.00

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

3.84

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXLSX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между MXMDX и MXLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXLSX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MXLSX в 0.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXLSX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMDXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-60.41%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-15.02%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-26.04%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-43.52%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.74%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-12.19%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.21%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXLSX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMDXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.72%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.15%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

23.48%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

20.92%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.29%

-1.09%