PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с MXMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с MXMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMDX и MXMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		3.23%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-3.64%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXMGX по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.67% соответственно.

MXMDX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.18%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.41%

MXMGX

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.66%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.16%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXINXMXMDX с MXCPX
Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIXMXMGX с ^GSPC

Сравнение комиссий MXMDX и MXMGX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXMDX vs. MXMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXMXMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.35

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.67

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.45

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

1.83

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. MXMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXMXMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Корреляция

Корреляция между MXMDX и MXMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXMGX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности MXMGX в 1.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.45%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXMGX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMDXMXMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-60.97%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.29%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-32.33%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-35.88%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.29%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-11.85%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXMGX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMDXMXMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.74%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.34%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

20.59%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

19.00%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.92%

+2.28%