PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMDX с MXMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с MXMGX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMDX или MXMGX.

Корреляция

Корреляция между MXMDX и MXMGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMDX:

-0.12

MXMGX:

-0.26

Коэф-т Сортино

MXMDX:

0.03

MXMGX:

-0.22

Коэф-т Омега

MXMDX:

1.00

MXMGX:

0.97

Коэф-т Кальмара

MXMDX:

-0.08

MXMGX:

-0.17

Коэф-т Мартина

MXMDX:

-0.23

MXMGX:

-0.58

Индекс Язвы

MXMDX:

8.20%

MXMGX:

8.55%

Дневная вол-ть

MXMDX:

21.96%

MXMGX:

19.96%

Макс. просадка

MXMDX:

-45.17%

MXMGX:

-60.97%

Текущая просадка

MXMDX:

-13.69%

MXMGX:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям MXMGX по среднегодовой доходности: 3.28% против 4.13% соответственно.

MXMDX

С начала года

-5.24%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-2.52%

5 лет

9.82%

10 лет

3.28%

MXMGX

С начала года

-5.71%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-5.28%

5 лет

5.46%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXMDX и MXMGX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMDX и MXMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMDX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXMGX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как MXMGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		1.15%1.09%0.44%0.46%1.41%0.88%0.28%0.84%0.59%0.54%1.03%1.42%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.02%0.18%0.00%0.01%0.10%0.31%0.05%0.02%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXMGX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -45.17%, что меньше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXMGX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...