Сравнение MXMDX с FTHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).
MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и FTHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMDX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям FTHNX по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.10% соответственно.
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMDX и FTHNX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.
Доходность на риск
MXMDX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
MXMDX
FTHNX
Сравнение MXMDX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMDX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.06 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.63 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.65 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMDX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MXMDX и FTHNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и FTHNX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FTHNX в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и FTHNX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и FTHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMDX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -37.78% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.40% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -24.63% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -37.78% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.24% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.77% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.21% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и FTHNX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMDX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.74% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.90% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 19.72% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.93% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.10% | +1.10% |