PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMDX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с FTHNX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMDX или FTHNX.

Корреляция

Корреляция между MXMDX и FTHNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MXMDX:

21.96%

FTHNX:

11.68%

Макс. просадка

MXMDX:

-45.17%

FTHNX:

-0.87%

Текущая просадка

MXMDX:

-13.69%

FTHNX:

0.00%

Доходность по периодам

MXMDX

С начала года

-5.24%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-2.52%

5 лет

9.82%

10 лет

3.28%

FTHNX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXMDX и FTHNX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMDX и FTHNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMDX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и FTHNX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FTHNX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		1.15%1.09%0.44%0.46%1.41%0.88%0.28%0.84%0.59%0.54%1.03%1.42%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и FTHNX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -45.17%, что больше максимальной просадки FTHNX в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и FTHNX

Загрузка...