PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMDX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с VMCIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMDX или VMCIX.

Корреляция

Корреляция между MXMDX и VMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMDX:

-0.12

VMCIX:

0.48

Коэф-т Сортино

MXMDX:

0.03

VMCIX:

0.84

Коэф-т Омега

MXMDX:

1.00

VMCIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MXMDX:

-0.08

VMCIX:

0.49

Коэф-т Мартина

MXMDX:

-0.23

VMCIX:

1.80

Индекс Язвы

MXMDX:

8.20%

VMCIX:

5.18%

Дневная вол-ть

MXMDX:

21.96%

VMCIX:

18.22%

Макс. просадка

MXMDX:

-45.17%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

MXMDX:

-13.69%

VMCIX:

-6.93%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 3.28% против 8.98% соответственно.

MXMDX

С начала года

-5.24%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-2.52%

5 лет

9.82%

10 лет

3.28%

VMCIX

С начала года

-0.11%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

-4.25%

1 год

8.50%

5 лет

13.82%

10 лет

8.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXMDX и VMCIX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMDX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMDX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и VMCIX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VMCIX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		1.15%1.09%0.44%0.46%1.41%0.88%0.28%0.84%0.59%0.54%1.03%1.42%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.57%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и VMCIX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -45.17%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и VMCIX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...