PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMDX с MXBPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с MXBPX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMDX или MXBPX.

Корреляция

Корреляция между MXMDX и MXBPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMDX:

-0.12

MXBPX:

0.17

Коэф-т Сортино

MXMDX:

0.03

MXBPX:

0.37

Коэф-т Омега

MXMDX:

1.00

MXBPX:

1.06

Коэф-т Кальмара

MXMDX:

-0.08

MXBPX:

0.15

Коэф-т Мартина

MXMDX:

-0.23

MXBPX:

0.89

Индекс Язвы

MXMDX:

8.20%

MXBPX:

2.94%

Дневная вол-ть

MXMDX:

21.96%

MXBPX:

12.52%

Макс. просадка

MXMDX:

-45.17%

MXBPX:

-55.80%

Текущая просадка

MXMDX:

-13.69%

MXBPX:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у MXBPX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXBPX по среднегодовой доходности: 3.28% против 0.15% соответственно.

MXMDX

С начала года

-5.24%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-2.52%

5 лет

9.82%

10 лет

3.28%

MXBPX

С начала года

1.58%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-1.67%

1 год

2.05%

5 лет

4.49%

10 лет

0.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXMDX и MXBPX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.

MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMDX и MXBPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг риск-скорректированной доходности MXBPX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMDX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MXBPX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXBPX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MXBPX в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		1.15%1.09%0.44%0.46%1.41%0.88%0.28%0.84%0.59%0.54%1.03%1.42%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		3.05%3.09%2.20%1.69%4.75%1.90%1.71%3.17%2.76%1.68%2.51%3.31%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXBPX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -45.17%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXBPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXBPX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...