PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с MXBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с MXBPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXBPX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMDX и MXBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		3.23%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		-0.27%13.78%9.00%13.96%-13.04%14.39%11.44%20.91%-8.67%13.52%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у MXBPX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXBPX по среднегодовой доходности: 9.41% против 6.91% соответственно.

MXMDX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.18%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.41%

MXBPX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPXMXMDX с MXINX
Часто сравнивают с MXBPX:
MXBPX с MXEOXMXBPX с MXINXMXBPX с MXISXMXBPX с MXBIXMXBPX с MXVIXMXBPX с CONWXMXBPX с CSTAX

Сравнение комиссий MXMDX и MXBPX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MXBPX в 0.42%.

MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund

Доходность на риск

MXMDX vs. MXBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MXBPX
Ранг доходности на риск MXBPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c MXBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXMXBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.32

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. MXBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBPX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXMXBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.11

+0.31

Корреляция

Корреляция между MXMDX и MXBPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXBPX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности MXBPX в 5.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.45%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%
MXBPX
Great-West Moderately Aggressive Profile Fund		5.94%5.92%6.18%5.45%9.89%9.76%8.52%11.28%12.07%4.47%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXBPX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки MXBPX в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMDXMXBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-55.80%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.21%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-25.51%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-28.63%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.34%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-21.11%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.35%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXBPX

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Great-West Moderately Aggressive Profile Fund (MXBPX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMDXMXBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.26%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.20%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

13.60%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

13.42%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

13.67%

+7.53%