PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US39137C2558

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

20 янв. 2011 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXMDX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MXMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MXMDX с FTHNX MXMDX с MXBPX MXMDX с ALARX MXMDX с MXMGX
Популярные сравнения:
MXMDX с FTHNX MXMDX с MXBPX MXMDX с ALARX MXMDX с MXMGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.33%
7.23%
MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund показал доход в 9.68% с начала года и 9.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.15%.


MXMDX

С начала года

9.68%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

4.70%

1 год

9.68%

5 лет

5.39%

10 лет

4.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.84%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

7.89%

1 год

23.84%

5 лет

12.86%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.73%5.86%5.58%-6.10%4.31%-1.65%5.79%-0.14%0.37%-0.75%8.65%9.68%
20239.19%-1.85%-3.24%-0.84%-3.20%9.05%4.06%-2.93%-5.82%-5.39%8.49%4.69%10.96%
2022-7.23%1.03%1.38%-7.15%0.70%-9.64%10.81%-3.18%-9.99%10.52%6.05%-8.49%-16.84%
20211.64%6.72%4.63%4.43%0.19%-1.07%0.29%1.87%-4.73%5.89%-2.99%1.86%19.64%
2020-2.70%-9.51%-20.19%14.10%7.27%1.23%4.56%3.37%-4.80%2.15%14.21%2.68%7.32%
201910.39%4.21%-0.63%4.00%-8.06%6.33%2.38%-4.28%2.75%1.12%2.89%-0.40%21.27%
20182.25%-3.30%-0.36%-0.30%4.10%0.39%1.73%3.13%-1.97%-9.61%3.11%-16.58%-17.93%
20171.63%2.56%-0.44%0.82%-0.56%1.56%0.86%-1.59%3.02%2.24%3.61%-3.29%10.68%
2016-8.76%4.68%8.46%1.16%2.29%0.37%4.19%0.47%-0.93%-2.69%7.95%-1.36%15.60%
2015-1.16%5.03%1.25%-1.49%1.64%-1.34%0.07%-5.59%-6.00%6.90%1.32%-8.02%-8.14%
2014-2.20%4.86%0.35%-1.65%1.75%4.09%-4.32%5.07%-5.01%3.55%1.82%-2.20%5.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXMDX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXMDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.521.86
Коэффициент Сортино MXMDX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.822.50
Коэффициент Омега MXMDX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.34
Коэффициент Кальмара MXMDX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.572.77
Коэффициент Мартина MXMDX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.7311.99
MXMDX
^GSPC

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
1.86
MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.08$0.08$0.29$0.16$0.05$0.11$0.10$0.08$0.14$0.21

Дивидендный доход

0.00%0.44%0.46%1.41%0.88%0.28%0.83%0.59%0.55%1.03%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.25$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.14
2014$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.04%
-3.01%
MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund показал максимальную просадку в 45.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund составляет 10.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.17%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.578
-26.51%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347
-26.48%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.51716 окт. 2024 г.732
-23.95%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.359
-11.06%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.3024 нояб. 2014 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.74%
4.19%
MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab