- ISIN
- US39137C2558
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 20 янв. 2011 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции MXMDX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,447.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) показал доход в 14.29% с начала года и 25.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXMDX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MXMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXMDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 4.06% | -5.44% | 7.79% | 2.45% | 1.09% | 14.29% | ||||||
| 2025 | 5.67% | -8.29% | -3.19% | -2.18% | 5.55% | 3.20% | 1.57% | 3.33% | 0.45% | -0.50% | 1.97% | -0.01% | 6.90% |
| 2024 | 0.10% | 3.92% | 5.58% | -6.10% | 4.31% | -1.65% | 5.79% | -0.14% | 1.12% | 0.51% | 7.38% | -7.18% | 13.23% |
| 2023 | 9.19% | -1.85% | -3.24% | -0.84% | -3.20% | 9.04% | 4.06% | -2.93% | -5.32% | -5.39% | 8.49% | 8.64% | 15.75% |
| 2022 | -7.22% | 1.03% | 2.81% | -8.44% | 0.70% | -9.64% | 10.81% | -3.18% | -9.27% | 10.52% | 6.05% | -5.67% | -13.60% |
| 2021 | 1.64% | 6.72% | 4.63% | 4.43% | 0.19% | -1.07% | 0.29% | 1.87% | -4.04% | 5.89% | -2.99% | 5.02% | 24.25% |
Метрики бенчмарка
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund has an annualized alpha of -2.97%, beta of 1.02, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2011.
- This fund participated in 112.18% of S&P 500 Index downside but only 95.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.97% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.97%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 95.07%
- Участие в снижении
- 112.18%
Комиссия
Комиссия MXMDX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXMDX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.69 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 12.34 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $0.64 | $0.91 | $0.75 | $1.09 | $1.02 | $0.62 | $1.12 | $0.76 |
Дивидендный доход | 5.83% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.80%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.51%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.44%февр. 2016 г. | 7mo 27d | 9mo 16d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.15%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.84%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| MXMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -56.78% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.15% | -18.90% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -25.43% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -33.92% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -10.72% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.97% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXMDX
Добавьте Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXMDX