PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C2558

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

20 янв. 2011 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXMDX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Популярные сравнения:
MXMDX с MXBPX MXMDX с FTHNX MXMDX с MXMGX MXMDX с ALARX MXMDX с VMCIX
Популярные сравнения:
MXMDX с MXBPX MXMDX с FTHNX MXMDX с MXMGX MXMDX с ALARX MXMDX с VMCIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) показал доход в -3.67% с начала года и 2.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXMDX составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

MXMDX

С начала года

-3.67%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

-10.35%

1 год

2.54%

3 года

6.99%

5 лет

11.14%

10 лет

8.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%-4.40%-5.47%-2.34%5.35%-0.20%-3.67%
20240.10%3.92%5.58%-6.10%3.15%-0.54%5.79%-0.89%1.89%-0.75%8.65%-7.10%13.24%
20239.19%-1.85%-3.24%-0.84%-3.20%8.29%4.79%-2.93%-5.32%-5.39%8.49%8.64%15.75%
2022-7.22%1.03%2.81%-8.44%0.70%-9.64%10.81%-3.18%-9.26%10.52%6.05%-5.67%-13.59%
20211.64%6.72%4.63%4.43%0.19%-1.07%0.29%1.87%-2.52%4.24%-2.99%5.03%24.24%
2020-2.59%-7.65%-21.79%14.10%7.27%1.23%5.26%2.69%-3.25%2.15%14.21%6.22%12.97%
201911.52%4.21%-0.63%4.00%-8.06%6.33%2.38%-4.28%3.01%1.12%2.89%2.67%26.61%
20182.25%-4.46%0.85%-0.30%4.10%0.39%1.73%3.13%-1.13%-9.61%3.11%-12.22%-12.90%
20171.23%2.56%-0.44%0.82%-0.56%1.56%0.86%-1.59%3.90%2.24%3.61%0.74%15.82%
2016-8.76%4.68%8.46%1.16%2.29%0.37%3.84%0.81%-0.70%-2.69%7.95%2.48%20.38%
2015-1.16%5.03%1.25%-1.49%1.64%-1.34%0.07%-5.59%-4.52%6.90%1.32%-4.14%-2.76%
2014-1.92%4.86%0.35%-1.65%1.75%3.61%-3.87%5.07%-4.62%3.55%2.62%-0.01%9.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXMDX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.91$0.75$1.09$1.02$0.62$1.12$0.94$0.66$0.93$0.72

Дивидендный доход

3.15%3.04%4.76%4.35%5.23%5.74%3.74%8.23%5.53%4.28%6.92%4.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.49$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.76$0.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.90$1.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.73$1.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.54$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.92$1.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.75$0.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.58$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.64$0.93
2014$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.59$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund составляет 11.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.8%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.184
-26.51%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348
-24.14%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.84%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.41815 февр. 2024 г.564
-23.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.314
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...