PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C2558

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

20 янв. 2011 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXMDX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MXMDX с MXBPX MXMDX с FTHNX MXMDX с MXMGX MXMDX с ALARX MXMDX с VMCIX
Популярные сравнения:
MXMDX с MXBPX MXMDX с FTHNX MXMDX с MXMGX MXMDX с ALARX MXMDX с VMCIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) показал доход в -5.24% с начала года и -2.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXMDX составила 3.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

MXMDX

С начала года

-5.24%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-2.52%

5 лет

9.82%

10 лет

3.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.32%

1 год

10.99%

5 лет

15.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%-4.40%-5.47%-2.34%3.43%-5.24%
20240.10%3.92%5.58%-6.10%3.15%-0.54%5.79%-0.89%1.13%-0.75%8.65%-8.21%11.06%
20239.19%-1.85%-3.24%-0.84%-3.20%8.29%4.79%-2.93%-5.82%-5.39%8.49%4.69%10.96%
2022-7.23%1.03%2.81%-8.44%0.71%-9.64%10.81%-3.18%-9.99%10.52%6.05%-8.49%-16.84%
20211.64%6.72%4.63%4.43%0.19%-1.07%0.29%1.87%-3.22%4.24%-2.99%1.86%19.64%
2020-2.59%-7.65%-21.79%14.10%7.27%1.23%5.26%2.69%-4.80%2.15%14.21%2.68%7.45%
201911.52%4.21%-0.63%4.00%-8.06%6.33%2.38%-4.28%2.75%1.12%2.89%-0.51%22.37%
20182.25%-4.46%0.85%-0.30%4.10%0.39%1.73%3.13%-1.97%-9.61%3.11%-17.43%-18.76%
20171.23%2.56%-0.44%0.82%-0.56%1.56%0.86%-1.59%3.02%2.24%3.61%-3.29%10.25%
2016-8.76%4.68%8.46%1.16%2.29%0.37%3.84%0.81%-0.93%-2.69%7.95%-0.97%16.06%
2015-1.16%5.03%1.25%-1.49%1.64%-1.34%0.07%-5.59%-6.00%6.90%1.32%-8.02%-8.14%
2014-1.92%4.86%0.35%-1.65%1.75%3.61%-3.87%5.07%-5.01%3.55%2.62%-2.97%5.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXMDX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.12
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$0.08$0.08$0.29$0.16$0.05$0.11$0.10$0.08$0.14$0.21

Дивидендный доход

1.15%1.09%0.44%0.46%1.41%0.88%0.28%0.84%0.59%0.54%1.03%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.25$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.14
2014$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund показал максимальную просадку в 45.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund составляет 13.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.17%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.578
-26.51%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.348
-26.48%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.51316 окт. 2024 г.732
-25.05%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.95%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.359

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...