PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с ALARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMDX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 9.32% против 16.80% соответственно.

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPXMXMDX с MXINX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXLGX

Сравнение комиссий MXMDX и ALARX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXMDX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.25

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.85

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.82

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.03

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ALARX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между MXMDX и ALARX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и ALARX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности ALARX в 7.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и ALARX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и ALARX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMDXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-68.32%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-18.65%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-46.86%

+22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-46.86%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-14.61%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-21.07%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.61%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и ALARX

Текущая волатильность для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) составляет 6.50%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMDXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.23%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

17.21%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

27.96%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

27.79%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

24.70%

-3.50%