PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с MXINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMDX с MXINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West International Index Fund (MXINX).

MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г.. MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и MXINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMDX и MXINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
MXINX
Great-West International Index Fund		0.95%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у MXINX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции MXMDX превзошли акции MXINX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.09% соответственно.

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%

MXINX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.32%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Great-West International Index Fund

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX
Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXDPXMXINX с MXCPXMXINX с MXBIXMXINX с MXIVXMXINX с EPDPX

Сравнение комиссий MXMDX и MXINX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXINX в 0.65%.

MXINX
Great-West International Index Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXMDX vs. MXINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c MXINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMDXMXINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.86

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.56

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.51

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMDX vs. MXINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MXINX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и MXINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMDXMXINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между MXMDX и MXINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и MXINX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности MXINX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%
MXINX
Great-West International Index Fund		3.31%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и MXINX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMDXMXINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-34.59%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.43%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-29.75%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-34.59%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.19%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.65%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.27%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и MXINX

Текущая волатильность для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) составляет 6.50%, в то время как у Great-West International Index Fund (MXINX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMDXMXINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.84%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.28%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

18.21%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

16.65%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.95%

+4.25%