PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с TASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		1.81%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.22% соответственно.

MXLSX

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.81%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.19%

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXDPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий MXLSX и TASCX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.47

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.15

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.09

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

8.93

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между MXLSX и TASCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и TASCX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TASCX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.47%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и TASCX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-58.55%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-12.12%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-30.26%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-40.45%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-4.60%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-8.66%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.83%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и TASCX

Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.87%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.66%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

18.59%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

25.47%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

24.17%

-1.89%