Сравнение MXLSX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 4.19% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXLSX показывает доходность 4.19%, а RYSEX немного ниже – 4.13%. За последние 10 лет акции MXLSX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.66% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.44%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и RYSEX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
MXLSX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
MXLSX
RYSEX
Сравнение MXLSX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.65 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.46 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и RYSEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и RYSEX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.46% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и RYSEX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -43.25% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -10.97% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -23.03% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -32.13% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -5.62% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -6.39% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.32% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и RYSEX
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.54% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.66% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 18.14% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 16.43% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.40% | +4.89% |