PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с MXMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.32% соответственно.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXEOXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX

Сравнение комиссий MXLSX и MXMDX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXMXMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.78

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.13

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

4.93

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMDX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между MXLSX и MXMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и MXMDX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и MXMDX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и MXMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-41.80%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-14.12%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.15%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-41.80%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-6.26%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-6.00%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.72%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.50%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.83%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

22.79%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

20.00%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.20%

+1.09%