PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXLSX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXLSX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLSX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLSX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, MXLSX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.03% соответственно.

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с USBNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий MXLSX и HRTVX

MXLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

MXLSX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLSX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXLSXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.55

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.37

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

9.02

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLSX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLSX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLSX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXLSXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между MXLSX и HRTVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLSX и HRTVX

Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок MXLSX и HRTVX

Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXLSXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.41%

-61.68%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-13.48%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-23.17%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-46.31%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.91%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-9.07%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.54%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLSX и HRTVX

Текущая волатильность для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) составляет 5.72%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что MXLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXLSXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.14%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.63%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

20.61%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

19.53%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.02%

+1.27%