Сравнение MXLSX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Aegis Value Fund (AVALX).
MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLSX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLSX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 1.81% | 4.08% | 8.20% | 17.81% | -10.07% | 31.12% | 2.84% | 24.67% | -16.64% | 8.44% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLSX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции MXLSX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.19% против 21.54% соответственно.
MXLSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 8.19%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLSX и AVALX
MXLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
MXLSX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
MXLSX
AVALX
Сравнение MXLSX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLSX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 3.30 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.95 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.59 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 5.11 | -4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 24.92 | -21.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.30 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.12 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MXLSX и AVALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLSX и AVALX
Дивидендная доходность MXLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLSX Great-West Small Cap Value Fund | 0.47% | 0.48% | 1.07% | 2.24% | 2.93% | 6.23% | 0.23% | 0.47% | 2.92% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок MXLSX и AVALX
Максимальная просадка MXLSX за все время составила -60.41%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLSX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -73.72% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -13.02% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -32.00% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -48.34% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -6.09% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -11.01% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.67% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLSX и AVALX
Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.13% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLSX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.32% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 14.20% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 21.15% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.62% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.32% | -0.04% |