Сравнение MXDPX с MXMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и MXMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 2.37% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 4.93% против 9.32% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
MXMDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и MXMDX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXMDX в 0.55%.
Доходность на риск
MXDPX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
MXDPX
MXMDX
Сравнение MXDPX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 4.93 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.78 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и MXMDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и MXMDX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.50% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и MXMDX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -41.80% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -14.12% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -24.15% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -41.80% | +21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -6.26% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.00% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.47% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и MXMDX
Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.50% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 11.83% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 22.79% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 20.00% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 21.20% | -12.33% |