PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVRL с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVRL с PFFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVRL returned -8.32%/yr vs -5.87%/yr for PFFL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MVRL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.

Доходность

Сравнение доходности MVRL и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVRL показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у PFFL с доходностью 0.23%.

MVRL

1 день
2.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-2.46%
1 год
14.65%
3 года*
8.41%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
—

PFFL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.63%
3 года*
3.52%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVRL и PFFL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-3.14%14.96%-3.45%12.30%-42.41%21.71%57.90%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.23%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%19.32%

Correlation

The correlation between MVRL and PFFL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с PFFAPFFL с RPXIXPFFL с STLGPFFL с VOO

Доходность на риск

MVRL vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVRL c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVRLPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.74

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.64

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

1.57

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVRL vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVRL на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFL равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVRL и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVRLPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.07

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MVRL и PFFL

Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVRLPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.25%

-80.68%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-11.92%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-23.75%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.25%

-48.51%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.62%

-38.25%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-28.54%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

4.86%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MVRL и PFFL

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVRLPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.77%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

10.30%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

16.91%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

23.62%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

55.33%

-17.70%

Сравнение комиссий MVRL и PFFL

MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVRL и PFFL

Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности PFFL в 12.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		20.76%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%0.00%0.00%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.42%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MVRL and PFFL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVRL has higher volatility (6.35%) compared to PFFL (3.77%). In terms of maximum drawdown, MVRL dropped -60.25% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, PFFL leads with -5.87% vs -8.32% for MVRL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFL has performed better with a -5.87% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 12.42% for PFFL.

MVRL is categorized as REIT, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%), while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. Their fees differ too: 0.95% for MVRL and 0.85% for PFFL.

MVRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVRL и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор