Сравнение MUSE с PWRD
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, MUSE returned 7.44% vs 34.37% for PWRD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 21.92%.
MUSE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.60% | 8.25% | 0.34% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | -3.05% |
Correlation
The correlation between MUSE and PWRD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. PWRD — Ранг доходности на риск
MUSE
PWRD
Сравнение MUSE c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSE | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.44 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 8.09 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSE и PWRD
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -25.87% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -14.12% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.35% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -5.07% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 4.26% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и PWRD
Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 0.73%, в то время как у TCW Transform Systems ETF (PWRD) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 10.79% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 20.64% | -18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 25.28% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 22.87% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 22.87% | -19.04% |
Сравнение комиссий MUSE и PWRD
MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и PWRD
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности PWRD в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.68% | 7.35% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and PWRD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.79%) compared to MUSE (0.73%). In terms of maximum drawdown, MUSE dropped -3.63% vs PWRD's -25.87%.
On 1-year performance, PWRD leads with 34.37% vs 7.44% for MUSE. On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWRD has performed better with a 34.37% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
MUSE has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 0.05% for PWRD.
MUSE is categorized as Multisector Bonds, while PWRD is Energy Equities. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.75% for PWRD.
MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор