Сравнение MUSE с PWRD
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и PWRD (TCW Transform Systems ETF) — оба биржевые фонды: MUSE — это Multisector Bonds, активно управляемый TCW, а PWRD — Energy Equities, активно управляемый TCW. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.75% у PWRD.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и PWRD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 12.41%.
MUSE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.09% | 4.34% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 12.41% | 7.66% |
Корреляция
Корреляция между MUSE и PWRD составляет 0.27 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. PWRD — Ранг доходности на риск
MUSE
PWRD
Сравнение MUSE c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.14 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и PWRD
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и PWRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSE | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -14.12% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.23% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.36% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и PWRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSE | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 23.87% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 23.87% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 23.87% | -19.89% |
Сравнение комиссий MUSE и PWRD
MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и PWRD
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.60% | 7.35% | 0.75% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |