PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUSE с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MUSE и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.17%.


MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPIE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.59%
3 года*
6.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и JPIE


2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF
1.09%8.25%0.34%
JPIE
JPMorgan Income ETF
1.17%7.39%0.83%

Корреляция

Корреляция между MUSE и JPIE составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Multisector Credit Income ETF

JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

MUSE vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSEJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

4.69

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

7.94

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

2.19

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

7.24

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

37.79

-21.47

MUSE vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSEJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.69

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.98

+0.77

Просадки

Сравнение просадок MUSE и JPIE

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и JPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSEJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-9.96%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.15%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.02%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-2.15%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и JPIE

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSEJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.86%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.11%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.64%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

3.56%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

3.56%

+0.42%

Сравнение комиссий MUSE и JPIE

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и JPIE

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности JPIE в 5.61%


TTM20252024202320222021
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF
7.60%7.35%0.75%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.61%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%