Сравнение MUSE с JPIE
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и JPIE (JPMorgan Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 7.59% у JPIE. При корреляции 0.44 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.41% у JPIE.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и JPIE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.17%.
MUSE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.09% | 8.25% | 0.34% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.17% | 7.39% | 0.83% |
Корреляция
Корреляция между MUSE и JPIE составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
MUSE
JPIE
Сравнение MUSE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 4.69 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 7.94 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 2.19 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 7.24 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 37.79 | -21.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 4.69 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.98 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и JPIE
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -9.96% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.15% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.02% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.15% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.22% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и JPIE
TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.86% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 1.11% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 1.64% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.56% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.56% | +0.42% |
Сравнение комиссий MUSE и JPIE
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и JPIE
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности JPIE в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.60% | 7.35% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.61% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |