PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPIE и JPST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.71%
2.70%
JPIE
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIE:

2.76

JPST:

10.79

Коэф-т Сортино

JPIE:

4.03

JPST:

24.24

Коэф-т Омега

JPIE:

1.58

JPST:

5.54

Коэф-т Кальмара

JPIE:

5.78

JPST:

56.26

Коэф-т Мартина

JPIE:

16.53

JPST:

292.47

Индекс Язвы

JPIE:

0.39%

JPST:

0.02%

Дневная вол-ть

JPIE:

2.37%

JPST:

0.52%

Макс. просадка

JPIE:

-9.96%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

JPIE:

-0.54%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.45%.


JPIE

С начала года

6.11%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.70%

1 год

6.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPST

С начала года

5.45%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.71%

1 год

5.57%

5 лет

2.81%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и JPST

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.7610.79
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.0324.24
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.585.54
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.7856.26
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53292.47
JPIE
JPST

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 10.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.76
10.79
JPIE
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JPST

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности JPST в 5.21%


TTM2023202220212020201920182017
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.17%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.21%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JPST

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
0
JPIE
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JPST

JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93%
0.15%
JPIE
JPST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab