Сравнение JPIE с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPIE и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JPST.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JPST
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.06%.
JPIE
5.57%
0.15%
4.12%
9.00%
N/A
N/A
JPST
5.06%
0.31%
2.81%
5.98%
2.76%
N/A
Основные характеристики
| JPIE | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.49 | 11.34 |
| Коэф-т Сортино | 5.56 | 27.78 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 6.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 60.45 |
| Коэф-т Мартина | 22.98 | 347.89 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 2.58% | 0.53% |
| Макс. просадка | -9.96% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.60% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JPST
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между JPIE и JPST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JPST
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JPST
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JPST
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.