Сравнение JPIE с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPIE и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JPST.
Основные характеристики
| JPIE | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 10.03% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 2.01% | 3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 3.60 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 6.01 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 27.20 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 0.53% |
| Макс. просадка | -9.96% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JPST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JPST
С начала года, JPIE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JPST
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JPST
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JPST
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JPST
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.