PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPIEJEPI
Дох-ть с нач. г.5.59%15.21%
Дох-ть за 1 год10.03%19.89%
Дох-ть за 3 года2.01%8.43%
Коэф-т Шарпа3.602.83
Коэф-т Сортино6.013.95
Коэф-т Омега1.841.57
Коэф-т Кальмара2.645.17
Коэф-т Мартина27.2020.20
Индекс Язвы0.37%0.99%
Дневная вол-ть2.75%7.06%
Макс. просадка-9.96%-13.71%
Текущая просадка-0.58%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JPIE и JEPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JEPI

С начала года, JPIE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
8.59%
JPIE
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и JEPI

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 27.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.20
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа JPIE и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
2.83
JPIE
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JEPI

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности JEPI в 7.10%


TTM2023202220212020
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.19%5.70%4.49%0.63%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.10%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JEPI

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
0
JPIE
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
1.98%
JPIE
JEPI