PortfoliosLab logo
Сравнение JPIE с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPIE и JEPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47%
20.77%
JPIE
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIE:

3.29

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

JPIE:

4.60

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

JPIE:

1.84

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

JPIE:

4.70

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

JPIE:

21.57

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

JPIE:

0.37%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

JPIE:

2.46%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

JPIE:

-9.96%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JPIE:

0.00%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


JPIE

С начала года

2.12%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и JEPI

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPIE и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPIE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPIE: 3.29
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPIE: 4.60
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPIE: 1.84
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPIE: 4.70
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 21.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPIE: 21.57
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
0.37
JPIE
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JEPI

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JEPI

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.74%
JPIE
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
11.07%
JPIE
JEPI