Сравнение JPIE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPIE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JEPI
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JPIE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JPIE
JEPI
Сравнение JPIE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.61 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 0.95 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.16 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.79 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 3.83 | +14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.61 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JEPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JEPI
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JEPI
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -13.71% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -10.28% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.53% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.07% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.12% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 3.90% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 6.36% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 13.24% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 11.06% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 10.88% | -7.31% |