Сравнение JPIE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPIE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
JPIE
5.55%
-0.22%
3.92%
9.00%
N/A
N/A
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPIE | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 23.65 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 2.59% | 7.05% |
| Макс. просадка | -9.96% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.63% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JEPI
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между JPIE и JEPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JEPI
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JEPI
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.48%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.