Сравнение JPIE с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
JPIE и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JBND.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JBND
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 3.45%.
JPIE
5.55%
-0.22%
3.92%
9.00%
N/A
N/A
JBND
3.45%
-1.21%
3.75%
8.51%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPIE | JBND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 5.62 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 2.38 |
| Коэф-т Мартина | 23.65 | 5.60 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 2.59% | 5.24% |
| Макс. просадка | -9.96% | -3.65% |
| Текущая просадка | -0.63% | -3.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JBND
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между JPIE и JBND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JBND
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности JBND в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.57% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JBND
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JBND в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JBND
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.48%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.