PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с JBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPIE и JBND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.55%
11.22%
JPIE
JBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIE:

2.93

JBND:

0.72

Коэф-т Сортино

JPIE:

4.31

JBND:

1.04

Коэф-т Омега

JPIE:

1.61

JBND:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPIE:

5.80

JBND:

0.98

Коэф-т Мартина

JPIE:

16.65

JBND:

2.08

Индекс Язвы

JPIE:

0.39%

JBND:

1.74%

Дневная вол-ть

JPIE:

2.24%

JBND:

5.04%

Макс. просадка

JPIE:

-9.96%

JBND:

-3.71%

Текущая просадка

JPIE:

-0.35%

JBND:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 3.21%.


JPIE

С начала года

6.11%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

3.77%

1 год

6.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBND

С начала года

3.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.08%

1 год

3.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и JBND

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.930.72
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.311.04
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.13
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.800.98
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.652.08
JPIE
JBND

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа JBND равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.93
0.72
JPIE
JBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JBND

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности JBND в 4.63%


TTM202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.17%5.70%4.49%0.63%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
4.63%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JBND

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JBND в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35%
-3.53%
JPIE
JBND

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JBND

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.49%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49%
1.45%
JPIE
JBND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab