PortfoliosLab logo
Сравнение JPIE с JBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPIE и JBND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.15%
14.61%
JPIE
JBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIE:

3.29

JBND:

1.69

Коэф-т Сортино

JPIE:

4.60

JBND:

2.52

Коэф-т Омега

JPIE:

1.84

JBND:

1.30

Коэф-т Кальмара

JPIE:

4.70

JBND:

1.89

Коэф-т Мартина

JPIE:

21.57

JBND:

4.39

Индекс Язвы

JPIE:

0.37%

JBND:

1.93%

Дневная вол-ть

JPIE:

2.46%

JBND:

5.03%

Макс. просадка

JPIE:

-9.96%

JBND:

-4.48%

Текущая просадка

JPIE:

0.00%

JBND:

-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 3.06%.


JPIE

С начала года

2.12%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.01%

1 год

8.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBND

С начала года

3.06%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.50%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и JBND

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.


График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPIE и JBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPIE c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPIE: 3.29
JBND: 1.69
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPIE: 4.60
JBND: 2.52
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPIE: 1.84
JBND: 1.30
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPIE: 4.70
JBND: 1.89
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 21.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPIE: 21.57
JBND: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа JBND равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
1.69
JPIE
JBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JBND

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности JBND в 4.43%


TTM2024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
4.43%4.58%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JBND

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.17%
JPIE
JBND

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JBND

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 1.56%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
2.03%
JPIE
JBND