Сравнение JPIE с JBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
JPIE и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 5.13% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.14%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JBND
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Доходность на риск
JPIE vs. JBND — Ранг доходности на риск
JPIE
JBND
Сравнение JPIE c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.11 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.60 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.20 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.89 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 5.12 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.11 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.61 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и JBND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JBND
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JBND в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JBND
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -4.48% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.64% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.83% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.11% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.98% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JBND
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.67% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.65% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.29% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.91% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.91% | -1.34% |