PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPIE и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.09%
JPIE
BND

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%.


JPIE

С начала года

5.55%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.92%

1 год

9.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


JPIEBND
Коэф-т Шарпа3.531.17
Коэф-т Сортино5.621.71
Коэф-т Омега1.801.20
Коэф-т Кальмара3.190.45
Коэф-т Мартина23.653.85
Индекс Язвы0.39%1.72%
Дневная вол-ть2.59%5.66%
Макс. просадка-9.96%-18.84%
Текущая просадка-0.63%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и BND

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPIE и BND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.531.17
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.621.71
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.801.20
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.190.50
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 23.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.653.85
JPIE
BND

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
1.17
JPIE
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и BND

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.19%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и BND

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-7.46%
JPIE
BND

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и BND

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
1.53%
JPIE
BND