Сравнение JPIE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JPIE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%.
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и BND
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
JPIE vs. BND — Ранг доходности на риск
JPIE
BND
Сравнение JPIE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.00 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 1.42 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.18 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.71 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 4.64 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.00 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и BND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и BND
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и BND
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -18.58% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -2.44% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.32% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.07% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.90% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и BND
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.65% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.51% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.29% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.00% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.52% | -1.95% |