Сравнение JPIE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
JPIE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или BND.
Основные характеристики
| JPIE | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.55% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 10.18% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.01% | -2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 6.05 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 27.20 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 5.85% |
| Макс. просадка | -9.96% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.63% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между JPIE и BND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и BND
С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и BND
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и BND
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и BND
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и BND
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.