PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
3.43%
JPIE
JCPB

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 3.19%.


JPIE

С начала года

5.55%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.92%

1 год

9.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JCPB

С начала года

3.19%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.43%

1 год

8.31%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPIEJCPB
Коэф-т Шарпа3.531.55
Коэф-т Сортино5.622.27
Коэф-т Омега1.801.27
Коэф-т Кальмара3.190.71
Коэф-т Мартина23.655.59
Индекс Язвы0.39%1.52%
Дневная вол-ть2.59%5.50%
Макс. просадка-9.96%-16.67%
Текущая просадка-0.63%-4.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и JCPB

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.40%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPIE и JCPB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.531.55
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.622.27
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.801.27
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.190.73
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 23.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.655.59
JPIE
JCPB

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
1.55
JPIE
JCPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JCPB

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности JCPB в 5.05%


TTM20232022202120202019
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.19%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JCPB

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-4.09%
JPIE
JCPB

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JCPB

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.48%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
1.39%
JPIE
JCPB