PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPIE с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с JCPB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

JPIE и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JCPB.

Корреляция

Корреляция между JPIE и JCPB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
-1.34%
JPIE
JCPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIE:

3.29

JCPB:

1.51

Коэф-т Сортино

JPIE:

4.59

JCPB:

2.20

Коэф-т Омега

JPIE:

1.84

JCPB:

1.26

Коэф-т Кальмара

JPIE:

4.69

JCPB:

0.80

Коэф-т Мартина

JPIE:

21.55

JCPB:

4.12

Индекс Язвы

JPIE:

0.37%

JCPB:

1.89%

Дневная вол-ть

JPIE:

2.45%

JCPB:

5.17%

Макс. просадка

JPIE:

-9.96%

JCPB:

-16.67%

Текущая просадка

JPIE:

-0.20%

JCPB:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 2.37%.

JPIE

С начала года

1.87%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.68%

1 год

7.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JCPB

С начала года

2.37%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.66%

1 год

7.81%

5 лет

0.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPIE и JCPB

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.40%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JCPB: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPIE и JCPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг риск-скорректированной доходности JCPB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPIE c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPIE: 3.29
JCPB: 1.51
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPIE: 4.59
JCPB: 2.20
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPIE: 1.84
JCPB: 1.26
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPIE: 4.69
JCPB: 0.83
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 21.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPIE: 21.55
JCPB: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
1.51
JPIE
JCPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JCPB

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности JCPB в 5.09%

TTM202420232022202120202019
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.96%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		5.09%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%2.61%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JCPB

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-2.02%
JPIE
JCPB

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JCPB

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 1.55%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55%
2.31%
JPIE
JCPB