PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

JPIE и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и JCPB

2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-12.90%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с BNDJPIE с USHY
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMSTJCPB с BBAG

Сравнение комиссий JPIE и JCPB

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JPIE vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIEJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.12

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.58

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.85

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

5.56

+13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIEJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.12

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.55

+0.40

Корреляция

Корреляция между JPIE и JCPB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JCPB

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JCPB в 4.96%

TTM2025202420232022202120202019
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JCPB

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIEJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-16.67%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.75%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.85%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.33%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.92%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JCPB

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIEJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.74%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.57%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

4.33%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

5.35%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

5.08%

-1.51%