PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPIEJCPB
Дох-ть с нач. г.5.59%3.52%
Дох-ть за 1 год10.03%9.68%
Дох-ть за 3 года2.01%-1.24%
Коэф-т Шарпа3.601.75
Коэф-т Сортино6.012.61
Коэф-т Омега1.841.31
Коэф-т Кальмара2.640.76
Коэф-т Мартина27.207.15
Индекс Язвы0.37%1.41%
Дневная вол-ть2.75%5.76%
Макс. просадка-9.96%-16.67%
Текущая просадка-0.58%-4.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPIE и JCPB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPIE и JCPB

С начала года, JPIE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 3.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
4.40%
JPIE
JCPB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и JCPB

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.40%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 27.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.20
JCPB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.15

Сравнение коэффициента Шарпа JPIE и JCPB

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
1.75
JPIE
JCPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и JCPB

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности JCPB в 5.03%


TTM20232022202120202019
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.19%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.03%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и JCPB

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-3.78%
JPIE
JCPB

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и JCPB

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
1.51%
JPIE
JCPB