Сравнение MTZ с J
MTZ (MasTec, Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTZ returned 33.22%/yr vs 12.44%/yr for J. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 79.62%, что значительно выше, чем у J с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции J по среднегодовой доходности: 33.22% против 12.44% соответственно.
MTZ
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 79.62%
- 6 месяцев
- 73.54%
- 1 год
- 134.72%
- 3 года*
- 52.29%
- 5 лет*
- 29.54%
- 10 лет*
- 33.22%
J
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам MTZ и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 79.62% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.20% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between MTZ and J is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between MTZ and J shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTZ:
$5.71
J:
$2.83
MTZ:
68.38
J:
42.71
MTZ:
0.65
J:
7.68
MTZ:
2.01
J:
0.83
MTZ:
$15.28B
J:
$13.17B
MTZ:
$1.85B
J:
$3.08B
MTZ:
$1.10B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. J — Ранг доходности на риск
MTZ
J
Сравнение MTZ c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTZ | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.00 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | -0.14 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | -0.30 | +21.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTZ и J
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -74.14% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -34.44% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.01% | -34.44% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -34.44% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | -39.33% | -28.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -25.88% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -26.17% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 15.98% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и J
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 9.29% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 25.72% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.06% | 32.00% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 26.18% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.82% | 27.80% | +16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и J
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.12% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTZ и J
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTZ and J have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (14.23%) compared to J (9.29%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs J's -74.14%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор