Сравнение MTZ с J
MTZ (MasTec, Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTZ returned 32.14%/yr vs 12.07%/yr for J. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTZ показывает доходность 70.06%, что значительно выше, чем у J с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции J по среднегодовой доходности: 32.14% против 12.07% соответственно.
MTZ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- 70.06%
- 6 месяцев
- 69.34%
- 1 год
- 131.60%
- 3 года*
- 51.82%
- 5 лет*
- 25.35%
- 10 лет*
- 32.14%
J
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам MTZ и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 70.06% | 59.67% | 79.79% | -11.26% | -7.53% | 35.35% | 6.27% | 58.19% | -17.14% | 27.97% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -7.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between MTZ and J is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between MTZ and J shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTZ:
$5.71
J:
$2.83
MTZ:
64.74
J:
42.85
MTZ:
0.61
J:
7.71
MTZ:
1.91
J:
0.83
MTZ:
$15.28B
J:
$13.17B
MTZ:
$1.85B
J:
$3.08B
MTZ:
$1.10B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTZ vs. J — Ранг доходности на риск
MTZ
J
Сравнение MTZ c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTZ | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.08 | +7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.13 | -0.18 | +25.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTZ | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | -0.08 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и J
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTZ | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -74.14% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.24% | -34.44% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.01% | -34.44% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.01% | -34.44% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.92% | -39.33% | -28.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -25.64% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -26.17% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 14.97% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и J
Текущая волатильность для MasTec, Inc. (MTZ) составляет 12.32%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что MTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTZ | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 14.38% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.09% | 24.86% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 31.24% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.55% | 26.02% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 27.77% | +15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и J
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.12% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTZ и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTZ и J
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTZ and J have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (14.38%) compared to MTZ (12.32%). In terms of maximum drawdown, MTZ dropped -97.72% vs J's -74.14%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTZ и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор