PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTZ с J
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с J

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или J.

Корреляция

Корреляция между MTZ и J составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTZ и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,808.46%
6,108.35%
MTZ
J

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

1.02

J:

0.11

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.55

J:

0.31

Коэф-т Омега

MTZ:

1.21

J:

1.04

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.41

J:

0.10

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.96

J:

0.27

Индекс Язвы

MTZ:

12.16%

J:

9.87%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.03%

J:

23.96%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

J:

-74.14%

Текущая просадка

MTZ:

-21.53%

J:

-17.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$9.89B

J:

$14.99B

EPS

MTZ:

$2.06

J:

$3.66

Коэффициент P/E

MTZ:

60.73

J:

33.22

Коэффициент PEG

MTZ:

0.65

J:

1.30

Коэффициент P/S

MTZ:

0.80

J:

1.29

Коэффициент P/B

MTZ:

3.40

J:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

J:

$6.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

J:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$803.20M

J:

$754.23M

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у J с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции J по среднегодовой доходности: 21.52% против 13.95% соответственно.

MTZ

С начала года

-7.32%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

41.70%

5 лет

27.29%

10 лет

21.52%

J

С начала года

-8.16%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

-13.09%

1 год

1.99%

5 лет

13.06%

10 лет

13.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и J

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 1.02
J: 0.11
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.55
J: 0.31
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.21
J: 1.04
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.41
J: 0.10
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.96
J: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа J равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.11
MTZ
J

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и J

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.89%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и J

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и J. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.53%
-17.78%
MTZ
J

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и J

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.77%
12.38%
MTZ
J

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию