Сравнение MTZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или VOO.
Основные характеристики
| MTZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 91.61% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 194.54% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 14.98% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.41% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.22% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 4.94 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 5.05 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 37.04 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 5.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 41.44% | 12.25% |
| Макс. просадка | -97.72% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MTZ и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTZ и VOO
С начала года, MTZ показывает доходность 91.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.22% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTZ и VOO
MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MTZ и VOO
Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTZ и VOO
MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.