PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTZ с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с PWR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Quanta Services, Inc. (PWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или PWR.

Корреляция

Корреляция между MTZ и PWR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTZ и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.32%
3,847.35%
MTZ
PWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

1.02

PWR:

0.36

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.55

PWR:

0.74

Коэф-т Омега

MTZ:

1.21

PWR:

1.11

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.41

PWR:

0.44

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.96

PWR:

1.12

Индекс Язвы

MTZ:

12.16%

PWR:

13.40%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.03%

PWR:

41.65%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

MTZ:

-21.53%

PWR:

-18.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$9.89B

PWR:

$42.60B

EPS

MTZ:

$2.06

PWR:

$6.03

Коэффициент P/E

MTZ:

60.73

PWR:

47.65

Коэффициент PEG

MTZ:

0.65

PWR:

1.85

Коэффициент P/S

MTZ:

0.80

PWR:

1.80

Коэффициент P/B

MTZ:

3.40

PWR:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

PWR:

$18.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

PWR:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$803.20M

PWR:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции MTZ уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 21.52% против 26.59% соответственно.

MTZ

С начала года

-7.32%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

41.70%

5 лет

27.29%

10 лет

21.52%

PWR

С начала года

-7.98%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

-7.19%

1 год

11.22%

5 лет

51.99%

10 лет

26.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 1.02
PWR: 0.36
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.55
PWR: 0.74
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.21
PWR: 1.11
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.41
PWR: 0.44
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.96
PWR: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PWR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.36
MTZ
PWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и PWR

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM2024202320222021202020192018
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и PWR

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, примерно равная максимальной просадке PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.53%
-18.80%
MTZ
PWR

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и PWR

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.77%
15.75%
MTZ
PWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию