PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTZ с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTZ с JCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MasTec, Inc. (MTZ) и Johnson Controls International plc (JCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTZ или JCI.

Корреляция

Корреляция между MTZ и JCI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTZ и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MasTec, Inc. (MTZ) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,757.94%
22,562.15%
MTZ
JCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTZ:

0.99

JCI:

0.83

Коэф-т Сортино

MTZ:

1.52

JCI:

1.38

Коэф-т Омега

MTZ:

1.21

JCI:

1.18

Коэф-т Кальмара

MTZ:

1.37

JCI:

1.25

Коэф-т Мартина

MTZ:

3.89

JCI:

3.87

Индекс Язвы

MTZ:

12.00%

JCI:

6.92%

Дневная вол-ть

MTZ:

47.05%

JCI:

32.40%

Макс. просадка

MTZ:

-97.72%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

MTZ:

-23.61%

JCI:

-10.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTZ:

$9.36B

JCI:

$51.68B

EPS

MTZ:

$2.13

JCI:

$2.18

Коэффициент P/E

MTZ:

55.59

JCI:

35.91

Коэффициент PEG

MTZ:

0.62

JCI:

1.25

Коэффициент P/S

MTZ:

0.76

JCI:

2.23

Коэффициент P/B

MTZ:

3.22

JCI:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

MTZ:

$9.62B

JCI:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTZ:

$1.18B

JCI:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

MTZ:

$803.20M

JCI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, MTZ показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции MTZ превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 21.13% против 11.01% соответственно.

MTZ

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

0.24%

1 год

44.20%

5 лет

29.99%

10 лет

21.13%

JCI

С начала года

2.27%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

5.51%

1 год

26.82%

5 лет

26.43%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTZ и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTZ
Ранг риск-скорректированной доходности MTZ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTZ c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MasTec, Inc. (MTZ) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTZ: 0.99
JCI: 0.83
Коэффициент Сортино MTZ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTZ: 1.52
JCI: 1.38
Коэффициент Омега MTZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTZ: 1.21
JCI: 1.18
Коэффициент Кальмара MTZ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTZ: 1.37
JCI: 1.25
Коэффициент Мартина MTZ, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTZ: 3.89
JCI: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа MTZ на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCI равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTZ и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.83
MTZ
JCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTZ и JCI

MTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCI
Johnson Controls International plc		1.84%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок MTZ и JCI

Максимальная просадка MTZ за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTZ и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.61%
-10.90%
MTZ
JCI

Волатильность

Сравнение волатильности MTZ и JCI

MasTec, Inc. (MTZ) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 17.21%. Это указывает на то, что MTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.51%
17.21%
MTZ
JCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTZ и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MasTec, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию